Метод аппроксимации цепи Маркова
-
Метод аппроксимации цепью Маркова в стохастическом управлении
- MCAM — это набор численных подходов для стохастических дифференциальных уравнений.
- Адаптация детерминированных методов к стохастическим моделям неэффективна.
- MCAM является мощным инструментом и «озарением» в стохастическом управлении.
- Основная идея метода заключается в аппроксимации исходного процесса управляемым марковским процессом.
- Необходимо также аппроксимировать функцию затрат для выбранной цепи Маркова.
-
Ссылки на смежные темы
- Упоминание теории управления и оптимального управления.
- Упоминание стохастического дифференциального уравнения и дифференциального уравнения.
- Упоминание численного анализа и стохастического процесса.
Полный текст статьи: