Скользящая средняя
-
Определение скользящей средней
- Скользящая средняя — это среднее значение набора данных, где каждый элемент данных взвешивается в соответствии с его положением в наборе.
- Она используется для сглаживания временных рядов и часто применяется в финансовых и технических приложениях.
-
Типы скользящих средних
- Простая скользящая средняя (SMA) — это среднее значение данных за определенный период времени, где все данные имеют одинаковый вес.
- Взвешенная скользящая средняя (WMA) — это среднее значение с весами, которые уменьшаются по арифметической прогрессии, что позволяет удалять пикселизацию из цифровых изображений.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это фильтр с экспоненциально уменьшающимися весами, который применяется в финансовых данных.
-
Применение и выбор скользящей средней
- В финансах WMA имеет конкретные веса, которые уменьшаются с течением времени.
- EMA используется для сглаживания финансовых данных и имеет экспоненциально уменьшающиеся веса.
- Выбор скользящей средней зависит от характера данных и требований к сглаживанию.
-
Сравнение с другими методами фильтрации
- Скользящая средняя является разновидностью фильтра нижних частот и может быть сравнена с другими методами фильтрации, такими как экспоненциальное сглаживание.
- В технике и науке частотная и фазовая характеристика фильтра имеет важное значение для понимания искажений, вносимых конкретным фильтром.
-
Альтернативы скользящей средней
- Простая скользящая медиана (SM) является более надежной оценкой тренда, особенно при наличии редких событий или аномалий.
- Медиана может быть эффективно вычислена для больших значений n путем обновления индексируемого списка пропусков.
- Распределение Лапласа предполагает более высокую вероятность редких событий, что делает скользящую медиану более устойчивой к потрясениям, чем скользящее среднее.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.