Проблема идентификации параметров
-
Проблема идентификации параметров
- В экономике и эконометрике проблема идентификации параметров возникает, когда значение параметров не может быть определено из наблюдаемых переменных.
- Это связано с неразличимостью в статистике и эконометрике, когда модель имеет более одного набора параметров, генерирующих одинаковое распределение наблюдений.
-
Пример с двумя уравнениями
- Линейная модель спроса и предложения на товар.
- Требуемое количество отрицательно влияет на цену, количество поставляемого товара зависит от цены.
- Данные о цене и количестве недостаточны для определения уравнений спроса и предложения.
- Дополнительные переменные могут помочь идентифицировать индивидуальные связи.
-
Идентификация с помощью дополнительных переменных
- Кривая предложения показывает положительную зависимость количества от цены.
- Кривая спроса показывает отрицательную зависимость количества от цены и дополнительную переменную Z.
- Влияние Z на спрос позволяет определить наклон уравнения предложения.
- Параметры уравнения спроса не могут быть определены без дополнительной переменной.
-
Идентификация в более сложных моделях
- В линейной системе из M уравнений уравнение не может быть идентифицировано, если исключено менее M − 1 переменных.
- Условие ранга является необходимым и достаточным условием для идентификации.
- В случае только ограничений на исключение, должен быть ненулевой определитель порядка M − 1 из столбцов A.
-
Рекомендации и дальнейшее чтение
- Проблема идентификации является фундаментальной для модели, а не вопросом статистической оценки.
- Фишер отмечает, что сложность заключается в логике равновесия спроса и предложения.
- Дальнейшее чтение включает внешние ссылки и лекции по теме.