Авторегрессионная условная гетероскедастичность

• Обзор моделей GARCH

  • GARCH — семейство моделей для описания волатильности временных рядов. 
  • Включает модели с одним и несколькими параметрами, а также модели с гетероскедастичностью. 

• Модели GARCH с одним параметром

  • GARCH(1,1): базовая модель с одним параметром для волатильности и среднего значения. 
  • GARCH(1,2): расширенная модель с двумя параметрами для волатильности и среднего значения. 

• Модели GARCH с двумя параметрами

  • GARCH(1,1,1): модель с тремя параметрами для волатильности, среднего значения и ковариации между ними. 
  • GARCH(1,2,2): модель с четырьмя параметрами для волатильности, среднего значения, ковариации и ковариации между ними. 

• Модели GARCH с гетероскедастичностью

  • GARCH-M: модель с гетероскедастичностью в среднем значении. 
  • QGARCH: модель для асимметричных эффектов положительных и отрицательных шоков. 
  • GJR-GARCH: модель для асимметричного формирования условных стандартных отклонений. 
  • TGARCH: модель с условным стандартным отклонением, а не дисперсией. 

• Универсальные модели GARCH

  • fGarch: модель, объединяющая множество популярных моделей GARCH. 
  • COGARCH: непрерывное обобщение дискретного процесса GARCH(1,1). 

• Модели GARCH с нулевым дрейфом

  • ZD-GARCH: модель с нулевым дрейфом для волатильности. 
  • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.