Авторегрессионная условная гетероскедастичность
- GARCH — семейство моделей для описания волатильности временных рядов.
- Модели GARCH основаны на условном стандартном отклонении и учитывают влияние прошлых значений.
- GARCH-M добавляет член гетероскедастичности в уравнение среднего значения.
- QGARCH и GJR-GARCH моделируют асимметрию в процессе формирования условных стандартных отклонений.
- TGARCH — пороговая модель GARCH, основанная на условном стандартном отклонении.
- fGarch Хентшеля представляет собой универсальную модель, объединяющую множество популярных моделей GARCH.
- COGARCH — непрерывное обобщение дискретного процесса GARCH(1,1), основанное на процессе Леви и квадратичном изменении.
- Модель GARCH с нулевым дрейфом (ZD-GARCH) позволяет использовать термин дрейфа ω = 0 в модели GARCH первого порядка.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: