Частичная корреляция
- Частичная корреляция сравнивает вариации двух переменных после учета определенных факторов.
- Она может быть записана в терминах совместной матрицы точности.
- Геометрическая интерпретация основана на рассмотрении N-мерных векторов, связанных с переменными X, Y и Z.
- Частичная корреляция может быть использована для проверки условной независимости переменных.
- Полупараметрическая корреляция аналогична частичной корреляции, но сравнивает уникальную вариацию одной переменной с неотфильтрованной вариацией другой.
- Абсолютное значение полупараметрической корреляции всегда меньше или равно абсолютной величине частичной корреляции.
- При анализе временных рядов определяется частичная автокорреляционная функция для запаздывания h.
Полный текст статьи: