Ожидаемый дефицит
-
Ожидаемый дефицит портфеля
- Ожидаемый дефицит портфеля определяется как ожидаемая величина потерь портфеля.
- Ожидаемый дефицит зависит от распределения доходности портфеля и вероятности дефолта.
-
Примеры распределений доходности портфеля
- Нормальное распределение: ожидаемый дефицит равен среднему значению портфеля минус стандартное отклонение.
- Обобщенное t-распределение Стьюдента: ожидаемый дефицит зависит от квантиля t-распределения.
- Распределение Лапласа: ожидаемый дефицит равен минус среднее значение минус логарифм вероятности дефолта.
- Логистическое распределение: ожидаемый дефицит равен минус среднее значение плюс логарифм отношения 1-альфа к альфа.
- Экспоненциальное распределение: ожидаемый дефицит равен минус натуральный логарифм отношения 1-альфа к лямбде.
- Распределение Парето: ожидаемый дефицит равен отношению максимального значения к (1-альфа) в степени 1/а.
- Обобщенное распределение Парето: ожидаемый дефицит определяется как отношение максимального значения к (1-альфа) в степени 1/а-1.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: