Стохастическое дифференциальное уравнение

От / / Оставьте комментарий

Стохастическое дифференциальное уравнение Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) описывает случайное поведение динамической системы.  SDE является стохастическим аналогом обыкновенного дифференциального уравнения.  Существует […]

Differential equations, Mathematical finance, Stochastic differential equations, Stochastic processes, Дифференциальные уравнения, Математические финансы, Стохастические дифференциальные уравнения, Стохастические процессы

Стохастическое дифференциальное уравнение

  • Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) описывает случайное поведение динамической системы. 
  • SDE является стохастическим аналогом обыкновенного дифференциального уравнения. 
  • Существует несколько типов SDE, включая SDE Стратоновича и исчисление Ito на многообразиях. 
  • SDE требует вероятностной настройки для решения, так как интеграл является стохастическим. 
  • Решения SDE должны быть детерминированными грубыми интегралами для каждого отдельного ω ∈ Ω. 
  • Важно знать существование и уникальность решений SDE, как в случае с детерминированными уравнениями. 
  • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала. 

Полный текст статьи:

Стохастическое дифференциальное уравнение — Википедия

Похожие статьи:

  1. Уравнение Ван дер Ваальса Оглавление1 Уравнение Ван-дер-Ваальса1.1 Уравнение Ван-дер-Ваальса1.2 Изменения в законе об идеальном газе1.3 Поверхность идеального газа1.4 Поверхность Ван-дер-Ваальса1.5...
  2. Дифференциальное уравнение Оглавление1 Дифференциальное уравнение1.1 Определение дифференциальных уравнений1.2 История дифференциальных уравнений1.3 Типы дифференциальных уравнений1.4 Порядок и степень уравнения1.5...
  3. Уравнения Навье–Стокса Оглавление1 Уравнения Навье–Стокса1.1 Уравнения Навье–Стокса1.2 Основные свойства1.3 Решение уравнений1.4 Общие уравнения сплошной среды1.5 Конвективное ускорение1.6 Сжимаемый...
  4. Обратное стохастическое дифференциальное уравнение Оглавление1 Обратное стохастическое дифференциальное уравнение1.1 Основы обратного стохастического дифференциального уравнения (BSDE)1.2 История и математическая основа1.3 Пример...
  5. Однородное дифференциальное уравнение Однородное дифференциальное уравнение Дифференциальное уравнение может быть однородным в двух аспектах.  Однородное дифференциальное уравнение первого порядка...
  6. Стохастическое уравнение в частных производных Стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных Стохастические дифференциальные уравнения в частных производных (SPDE) обобщают уравнения в...
  7. Дифференциальное уравнение Хилла Оглавление1 Дифференциальное уравнение Хилла1.1 Определение уравнения Хилла1.2 История и название1.3 Переписывание через ряд Фурье1.4 Частные случаи1.5...
  8. Алгебраическое дифференциальное уравнение Алгебраическое дифференциальное уравнение Алгебраическое дифференциальное уравнение — дифференциальное уравнение, выраженное с помощью дифференциальной алгебры.  Цель —...
  9. Интегрируемая система Оглавление1 Интегрируемая система1.1 Определение интегрируемости1.2 Примеры интегрируемых систем1.3 История и методы1.4 Гамильтоновы системы и интегрируемость по...
  10. Интегрируемая система Оглавление1 Интегрируемая система1.1 Определение интегрируемости1.2 Примеры интегрируемых систем1.3 История и методы1.4 Гамильтоновы системы и интегрируемость по...
  11. Звездная динамика Оглавление1 Звездная динамика1.1 Звездная динамика и небесная механика1.2 Связь с гидродинамикой и физикой плазмы1.3 Временные масштабы...
  12. Уравнение Кортевега–Де Фриза Оглавление1 Уравнение Кортевега–Де Фриза1.1 Определение и история уравнения Кортевега-де Фриза1.2 Математические свойства и решения1.3 Связь с...
  13. Дифференциальное уравнение Бернулли Оглавление1 Дифференциальное уравнение Бернулли1.1 Основные разделы математики1.2 Уравнение Бернулли1.3 Решение уравнения Бернулли2 Дифференциальное уравнение Бернулли —...
  14. Квантовое дифференциальное исчисление Оглавление1 Квантовое дифференциальное исчисление1.1 Определение квантового дифференциального исчисления1.2 Примеры квантовых дифференциальных уравнений1.3 Связь с квантовой геометрией1.4...
  15. Групповое принятие решений Оглавление1 Принятие групповых решений1.1 Основы группового принятия решений1.2 Преимущества и недостатки группового принятия решений1.3 Факторы, влияющие...
  16. Интегро-дифференциальное уравнение Интегро-дифференциальное уравнение Интегро-дифференциальное уравнение включает интегралы и производные от функции.  Получение решения в замкнутой форме часто...
  17. Интеграл Стратоновича Оглавление1 Интеграл Стратоновича1.1 Определение и расчет интеграла Стратоновича1.2 Численные методы и дифференциальная система счисления1.3 Сравнение с...
  18. Стохастическое исчисление Стохастическое исчисление Стохастическое исчисление оперирует стохастическими процессами и позволяет определить последовательную теорию интегрирования для интегралов случайных...
  19. Человеческий фактор в безопасности дайвинга Оглавление1 Человеческий фактор в обеспечении безопасности погружений1.1 Человеческие факторы в дайвинге1.2 Факторы безопасности погружения1.3 Человеческие ошибки...
  20. Стохастическое планирование Оглавление1 Стохастическое планирование1.1 Основы стохастического планирования1.2 Планирование пакетов стохастических заданий1.3 Проблемы многоруких бандитов1.4 Планирование систем массового...
  21. Абстрактное дифференциальное уравнение Оглавление1 Абстрактное дифференциальное уравнение1.1 Определение и свойства задачи Коши1.2 Примеры задач Коши1.3 Интегральное представление решения1.4 Полугруппы...
  22. Уравнение Синус-Гордон Оглавление1 Уравнение Синуса-Гордона1.1 Уравнение синуса-Гордона1.2 Топологический заряд и решения1.3 Конструкция с нулевой кривизной1.4 Связанные уравнения1.5 Бесконечный...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх