Усадка (статистика)
- Оценка усадки улучшает оценку, уменьшая ее до нуля или конечного постоянного значения.
- Улучшение оценки достигается путем минимизации среднеквадратичной ошибки новой оценки.
- Примеры оценки усадки включают оценку дисперсии генеральной совокупности и регрессию гребня и лассо.
- Методы сжатия включают регрессию гребня и регрессию лассо, которые приближают коэффициенты к нулю.
- Оценка усадки используется в контексте регрессионного анализа и может уменьшить среднеквадратичную ошибку прогнозируемых значений.
- Методы оценки усадки включают регрессию гребня, регрессию лассо и метод Джеймса-Стайна.
Полный текст статьи: