Выборочное среднее и ковариация
- Выборочное среднее и ковариационная матрица являются важными статистическими характеристиками выборки.
- Выборочное среднее представляет собой вектор-столбец, содержащий среднее значение наблюдений для каждой переменной.
- Выборочная ковариационная матрица является положительно полуопределенной матрицей, представляющей ковариацию между наблюдениями.
- Выборочное среднее и ковариационная матрица являются несмещенными оценками среднего и ковариационной матрицы случайного вектора.
- Среднее значение выборки является случайной величиной и имеет свое собственное распределение.
- Взвешенные выборки могут быть использованы для получения средневзвешенных значений и ковариационных матриц.
- Выборочное среднее и ковариация не являются надежными статистическими данными и могут быть чувствительны к выбросам.
Полный текст статьи: