Некоррелированность (теория вероятности)
- Некоррелированность случайных величин не подразумевает их независимость.
- Некоррелированность может быть определена через ковариацию между двумя случайными величинами.
- Существуют случаи, когда некоррелированность действительно подразумевает независимость, например, двузначные случайные величины.
- Некоррелированные случайные векторы и сложные случайные векторы также могут быть определены через некоррелированность их кросс-ковариационных матриц.
- Некоррелированные стохастические процессы определяются через перекрестную ковариацию их случайных процессов.
Полный текст статьи: