Структурный прорыв
- Структурный прорыв в эконометрике и статистике может привести к огромным ошибкам прогнозирования и ненадежности модели.
- Структурная стабильность является центральной проблемой во всех приложениях моделей линейной регрессии.
- Тест Чоу часто используется для проверки наличия единичного изменения среднего значения за известный период времени.
- Существуют байесовские методы для решения сложных задач с помощью метода Монте-Карло с цепочкой Маркова.
- Тесты CUSUM и CUSUM-sq могут быть использованы для проверки постоянства коэффициентов в модели.
- Тесты sup-Wald, sup-LM и sup-LR являются наиболее часто используемыми тестами для обнаружения структурных изменений.
- Метод, разработанный Бэем и Перроном, позволяет обнаруживать множественные структурные нарушения в данных.
- Для модели коинтеграции существуют тесты Грегори-Хансена, Хатеми-Джей и Маки, которые позволяют обнаруживать один, два или множественные структурные разрывы.
Полный текст статьи: