Тест Йохансена
- Тест Йохансена проверяет коинтеграцию нескольких временных рядов.
- Тест допускает более одного коинтегрирующего отношения.
- Существуют два типа теста Йохансена: с трассировкой и с собственным значением.
- Нулевая гипотеза для теста трассировки заключается в том, что число векторов коинтеграции равно r = r*.
- Тестирование выполняется последовательно для разных значений r*.
- Нулевая гипотеза для теста «максимальное собственное значение» аналогична тесту трассировки, но альтернативой является r = r + 1.
- В модели может быть постоянный член, трендовый член или оба.
- Существуют две возможные спецификации для коррекции ошибок: две векторные модели коррекции ошибок (VECM).
Полный текст статьи: