Финансовое моделирование
Финансовое моделирование Основы финансового моделирования Финансовое моделирование — это процесс разработки и анализа финансовых моделей для прогнозирования финансовых показателей. Моделирование […]
Финансовое моделирование Основы финансового моделирования Финансовое моделирование — это процесс разработки и анализа финансовых моделей для прогнозирования финансовых показателей. Моделирование […]
Прогнозирующая аналитика Основы прогнозной аналитики Прогнозирование — это процесс предсказания будущих событий на основе исторических данных. Прогнозирующая аналитика использует статистические
Частота отказов Определение и измерение частоты отказов Частота отказов — это количество отказов на единицу времени. Частота отказов может быть
Неприятие риска Определение и измерение риска Риск — это вероятность потери или ущерба. Риск измеряется как вероятность неблагоприятного исхода. Неприятие
Соотношение рисков Определение и история паритета рисков Паритет рисков — стратегия управления активами, которая стремится к сбалансированному распределению рисков между
Доходность капитала с поправкой на риск Определение и использование RAROC RAROC — это система измерения прибыльности с учетом риска, разработанная
Ожидаемый дефицит Ожидаемый дефицит портфеля Ожидаемый дефицит портфеля определяется как ожидаемая величина потерь портфеля. Ожидаемый дефицит зависит от распределения доходности
Тиражируемое портфолио Основы повторяющихся портфелей Повторяющийся портфель активов имеет одинаковые свойства, особенно денежные потоки. Статическая репликация подразумевает сохранение одинаковых денежных
Моделирование финансовых рисков Основы моделирования финансовых рисков Моделирование рисков — это использование математических и эконометрических методов для оценки и контроля
Model risk Определение и источники модельного риска Модельным риском называют риск, возникающий из-за использования недостаточно точных моделей для принятия решений.
Credit risk Определение кредитного риска Кредитный риск — это вероятность того, что заемщик не сможет выполнить свои обязательства по кредиту.
Распределение активов Обзор распределения активов Распределение активов — это процесс распределения активов между различными классами активов для достижения оптимального соотношения
Корректировка оценки кредитоспособности Определение и применение CVA CVA — это часть расчета регулятивного капитала и RWA, введенная в соответствии с
Ценность, подверженная риску Определение и история VaR VaR — это мера ожидаемых убытков, которые могут возникнуть в течение определенного периода
Связка (теория вероятностей) Основы теории связности Связность — это математическая конструкция, описывающая совместное распределение нескольких случайных величин. Связность может быть
Финансовые модели с долгосрочным распределением и кластеризацией волатильности Определение и свойства стабильных распределений Стабильные распределения имеют бесконечную делимость и имеют
Управление корпоративными рисками Основы управления рисками Управление рисками включает в себя идентификацию, оценку и контроль рисков. Управление рисками является ключевым
Финансовая экономика Основы финансовой экономики Финансовая экономика изучает, как люди и организации управляют своими финансовыми ресурсами. Она включает в себя
Демография Определение демографии Демография — это наука о населении, его изменениях и воспроизводстве. Демография изучает численность, структуру и динамику населения,
Управление рисками Определение и классификация рисков Риск — это вероятность возникновения ущерба или потерь. Риски могут быть классифицированы по различным
Вычислительное финансирование Определение и область применения Вычислительные финансы — это раздел информатики, занимающийся финансовыми проблемами. Изучает данные и алгоритмы, используемые