Модель авторегрессии скользящего среднего
Модель авторегрессионной скользящей средней Определение и применение модели ARMA Модель ARMA описывает временной ряд как линейную комбинацию прошлых значений и […]
Вики
автокорреляция
Вики
Авторегрессионная условная гетероскедастичность
Авторегрессионная условная гетероскедастичность GARCH — семейство моделей для описания волатильности временных рядов. Модели GARCH основаны на условном стандартном отклонении и
Вики
Частичная корреляция
Частичная корреляция Частичная корреляция сравнивает вариации двух переменных после учета определенных факторов. Она может быть записана в терминах совместной матрицы