Финансовое моделирование
Финансовое моделирование Основы финансового моделирования Финансовое моделирование — это процесс разработки и анализа финансовых моделей для прогнозирования финансовых показателей. Моделирование […]
Вики
Financial models
Вики
Коэффициент омега
Соотношение Омега Определение коэффициента Омега Коэффициент Омега — это показатель соотношения риска и доходности инвестиционного актива. Разработан Коном Китингом и
Вики
Просадка (экономика)
Просадка (экономика) Определение и измерение просадки Просадка — это максимальное снижение стоимости портфеля за определенный период времени. Просадка может быть
Вики
Ожидаемый дефицит
Ожидаемый дефицит Ожидаемый дефицит портфеля Ожидаемый дефицит портфеля определяется как ожидаемая величина потерь портфеля. Ожидаемый дефицит зависит от распределения доходности
Вики
Теория арбитражного ценообразования
Теория арбитражного ценообразования Основы теории арбитражного ценообразования Теория арбитражного ценообразования (APT) была разработана в 1964 году профессором Уильямом Шарпом. APT
Вики
Модель риска
Model risk Определение и источники модельного риска Модельным риском называют риск, возникающий из-за использования недостаточно точных моделей для принятия решений.
Вики
Модель рынка LIBOR
Рыночная модель LIBOR Определение и применение модели LIBOR Модель LIBOR используется для расчета цен на производные финансовые инструменты с процентными
Вики
Модель Чена
Модель Чена Описание модели Чена Модель Чена — это стохастическая модель, описывающая эволюцию процентных ставок. Она включает в себя три
Вики
Модель деревни
Модель Васичека Основы модели Васичека Модель Васичека описывает эволюцию процентных ставок, учитывая только один источник рыночного риска. Она может быть
Вики
Трехчленное дерево
Трехчленное дерево Основы трехчленной модели ценообразования опционов Трехчленная модель ценообразования опционов является расширением биномиальной модели. Она учитывает три возможных состояния
Вики
Модель волатильности SABR
Модель волатильности SABR Обзор модели SABR Модель SABR (Stochastic Asset-Backed Option Pricing) — это стохастическая модель для оценки опционов, основанная
Вики
Модель Хестона
Модель Хестона Основы модели Хестона Модель Хестона описывает эволюцию волатильности базового актива. Волатильность актива следует случайному процессу Орнштейна-Уленбека. Модель включает
Вики
Модель постоянной эластичности дисперсии
Модель постоянной эластичности дисперсии Основы модели CEV Модель CEV — стохастическая модель волатильности, классифицируемая как локальная волатильность. Используется в финансовой
Вики
Решётчатая модель (финансы)
Решетчатая модель (финансы) Основы моделирования процентных ставок Моделирование процентных ставок включает в себя построение деревьев для оценки процентных ставок и
Вики
Модель ценообразования биномиальных опционов
Модель ценообразования биномиальных опционов Основы биномиальной модели Биномиальная модель ценообразования опционов (BOPM) основана на биномиальном распределении. Модель предполагает, что цена
Вики
Черная модель
Черная модель Модель Блэка Используется для оценки фьючерсов, опционов на облигации, процентных ставок и свопов. Представлена в статье Фишера Блэка
Вики
Начальная загрузка (финансы)
Самонастройка (финансы) Основы построения кривой доходности Кривая доходности отражает взаимосвязь между доходностью облигаций и их сроками погашения. Кривая доходности строится
Вики
Финансовые модели с длиннохвостыми распределениями и кластеризацией волатильности
Финансовые модели с долгосрочным распределением и кластеризацией волатильности Определение и свойства стабильных распределений Стабильные распределения имеют бесконечную делимость и имеют
Вики
Цены по Мартингейлу
Ценообразование по мартингейлу Основы Мартингейлового ценообразования Мартингейловое ценообразование основано на мартингейле и нейтральности к риску. Применяется к различным производным финансовым
Вики
Броуновская модель финансовых рынков
Броуновская модель финансовых рынков Основы финансовой математики Математическая модель для описания финансовых рынков и портфелей Портфель состоит из активов с
Вики
Оценка активов
Ценообразование активов Основы ценообразования активов Ценообразование активов включает в себя рассмотрение принципов и моделей для определения стоимости активов. Существует множество