Финансовое моделирование
Финансовое моделирование Основы финансового моделирования Финансовое моделирование — это процесс разработки и анализа финансовых моделей для прогнозирования финансовых показателей. Моделирование […]
Финансовое моделирование Основы финансового моделирования Финансовое моделирование — это процесс разработки и анализа финансовых моделей для прогнозирования финансовых показателей. Моделирование […]
Соотношение Омега Определение коэффициента Омега Коэффициент Омега — это показатель соотношения риска и доходности инвестиционного актива. Разработан Коном Китингом и
Просадка (экономика) Определение и измерение просадки Просадка — это максимальное снижение стоимости портфеля за определенный период времени. Просадка может быть
Ожидаемый дефицит Ожидаемый дефицит портфеля Ожидаемый дефицит портфеля определяется как ожидаемая величина потерь портфеля. Ожидаемый дефицит зависит от распределения доходности
Теория арбитражного ценообразования Основы теории арбитражного ценообразования Теория арбитражного ценообразования (APT) была разработана в 1964 году профессором Уильямом Шарпом. APT
Model risk Определение и источники модельного риска Модельным риском называют риск, возникающий из-за использования недостаточно точных моделей для принятия решений.
Рыночная модель LIBOR Определение и применение модели LIBOR Модель LIBOR используется для расчета цен на производные финансовые инструменты с процентными
Модель Чена Описание модели Чена Модель Чена — это стохастическая модель, описывающая эволюцию процентных ставок. Она включает в себя три
Модель Васичека Основы модели Васичека Модель Васичека описывает эволюцию процентных ставок, учитывая только один источник рыночного риска. Она может быть
Трехчленное дерево Основы трехчленной модели ценообразования опционов Трехчленная модель ценообразования опционов является расширением биномиальной модели. Она учитывает три возможных состояния
Модель волатильности SABR Обзор модели SABR Модель SABR (Stochastic Asset-Backed Option Pricing) — это стохастическая модель для оценки опционов, основанная
Модель Хестона Основы модели Хестона Модель Хестона описывает эволюцию волатильности базового актива. Волатильность актива следует случайному процессу Орнштейна-Уленбека. Модель включает
Модель постоянной эластичности дисперсии Основы модели CEV Модель CEV — стохастическая модель волатильности, классифицируемая как локальная волатильность. Используется в финансовой
Решетчатая модель (финансы) Основы моделирования процентных ставок Моделирование процентных ставок включает в себя построение деревьев для оценки процентных ставок и
Модель ценообразования биномиальных опционов Основы биномиальной модели Биномиальная модель ценообразования опционов (BOPM) основана на биномиальном распределении. Модель предполагает, что цена
Черная модель Модель Блэка Используется для оценки фьючерсов, опционов на облигации, процентных ставок и свопов. Представлена в статье Фишера Блэка
Самонастройка (финансы) Основы построения кривой доходности Кривая доходности отражает взаимосвязь между доходностью облигаций и их сроками погашения. Кривая доходности строится
Финансовые модели с долгосрочным распределением и кластеризацией волатильности Определение и свойства стабильных распределений Стабильные распределения имеют бесконечную делимость и имеют
Ценообразование по мартингейлу Основы Мартингейлового ценообразования Мартингейловое ценообразование основано на мартингейле и нейтральности к риску. Применяется к различным производным финансовым
Броуновская модель финансовых рынков Основы финансовой математики Математическая модель для описания финансовых рынков и портфелей Портфель состоит из активов с
Модель Блэка–Шоулза Модель Блэка-Шоулза используется для оценки стоимости опционов. Модель основана на стохастическом дифференциальном уравнении и предполагает, что опционы торгуются