Martingale theory

Вики

Дуб Мартингейл

/

Мартингейл Doob Определение мартингейла Дуба Мартингейл Дуба аппроксимирует заданную случайную величину и обладает свойством мартингейла по отношению к фильтрации.   Это

Вики

Теорема Дуба о разложении

/

Теорема о разложении Дуба Теорема декомпозиции Дуба Теорема декомпозиции Дуба утверждает, что каждый адаптированный и интегрируемый стохастический процесс можно разложить

Вики

Теорема о представлении Мартингейла

/

Теорема о представлении мартингейла Теорема о представлении мартингейла Случайная величина, измеряемая относительно броуновского движения, может быть представлена интегралом Ито.  Теорема

Вики

Мартингейл (теория вероятностей)

/

Мартингейл (теория вероятностей) Определение и свойства мартингейла Мартингейл – это последовательность случайных величин, для которой условное математическое ожидание равно текущему

Вики

Винеровский процесс

/

Процесс приготовления сосисок Винеровский процесс – стохастический процесс непрерывного действия, названный в честь Норберта Винера.  Это один из наиболее известных

Прокрутить вверх