Математические финансы

Вики

Финансовое моделирование

/

Финансовое моделирование Основы финансового моделирования Финансовое моделирование — это процесс разработки и анализа финансовых моделей для прогнозирования финансовых показателей.  Моделирование […]

Вики

Вязкостный раствор

/

Вязкость раствора Определение и свойства вязкостных решений Вязкостные решения — это решения уравнений в частных производных, которые являются подрешетками вязкости. 

Вики

Ликвидность под угрозой

/

Ликвидность, подверженная риску Определение коэффициента риска ликвидности (LaR) LaR отражает подверженность финансового портфеля риску ликвидности  Определяется как чистый отток ликвидности

Вики

Маржа под угрозой

/

Маржа, подверженная риску Определение и использование маржи, подверженной риску MaR используется для управления краткосрочными рисками ликвидности, связанными с изменением маржинальных

Вики

Прибыль под угрозой

/

Прибыль под угрозой Определение и использование PaR PaR — это показатель, используемый для оценки риска снижения прибыльности портфеля активов.  Применяется

Вики

Квантовые финансы

/

Квантовые финансы Основы квантовых финансов Квантовые финансы — междисциплинарная область, использующая квантовую физику и экономику для финансовых исследований.  Является частью

Вики

Статистические финансы

/

Статистическое финансирование Основы эконофизики Эконофизика — это междисциплинарная область, которая объединяет экономику и физику.  Она изучает сложные системы, такие как

Вики

Магистр количественных финансов

/

Магистр количественных финансов Определение и структура Магистр в области количественных финансов готовит студентов к работе в качестве «квантов».  Программа обычно

Вики

Международная ассоциация количественных финансов

/

Международная ассоциация количественного финансирования Организация и деятельность IAQF IAQF — это некоммерческое профессиональное общество, занимающееся количественными финансами и финансовым инжинирингом. 

Вики

Краткосрочная модель

/

Модель краткосрочных ставок Обзор моделей процентных ставок Модели процентных ставок используются для прогнозирования краткосрочных процентных ставок.  Модели включают однофакторные и

Вики

Трехчленное дерево

/

Трехчленное дерево Основы трехчленной модели ценообразования опционов Трехчленная модель ценообразования опционов является расширением биномиальной модели.  Она учитывает три возможных состояния

Вики

Мультифрактал Марковского переключения

/

Мультифрактальное марковское переключение Основы мультифрактального Маркова-переключения (MSM) MSM — это модель доходности активов, разработанная для учета стохастической волатильности с разной

Вики

Модель Хестона

/

Модель Хестона Основы модели Хестона Модель Хестона описывает эволюцию волатильности базового актива.  Волатильность актива следует случайному процессу Орнштейна-Уленбека.  Модель включает

Вики

Подразумеваемая волатильность

/

Подразумеваемая волатильность Определение и использование подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового актива, основанная на текущих

Вики

Решётчатая модель (финансы)

/

Решетчатая модель (финансы) Основы моделирования процентных ставок Моделирование процентных ставок включает в себя построение деревьев для оценки процентных ставок и

Вики

Начальная загрузка (финансы)

/

Самонастройка (финансы) Основы построения кривой доходности Кривая доходности отражает взаимосвязь между доходностью облигаций и их сроками погашения.  Кривая доходности строится

Вики

XVA

/

XVA Определение и значение XVA XVA — это корректировка стоимости, которую банки должны учитывать при оценке производных финансовых инструментов.  XVA

Прокрутить вверх