Неприятие риска
Неприятие риска Определение и измерение риска Риск — это вероятность потери или ущерба. Риск измеряется как вероятность неблагоприятного исхода. Неприятие […]
Вики
Моделирование финансовых рисков
Вики
Ликвидность под угрозой
Ликвидность, подверженная риску Определение коэффициента риска ликвидности (LaR) LaR отражает подверженность финансового портфеля риску ликвидности Определяется как чистый отток ликвидности
Вики
Маржа под угрозой
Маржа, подверженная риску Определение и использование маржи, подверженной риску MaR используется для управления краткосрочными рисками ликвидности, связанными с изменением маржинальных
Вики
Коэффициент омега
Соотношение Омега Определение коэффициента Омега Коэффициент Омега — это показатель соотношения риска и доходности инвестиционного актива. Разработан Коном Китингом и
Вики
Просадка (экономика)
Просадка (экономика) Определение и измерение просадки Просадка — это максимальное снижение стоимости портфеля за определенный период времени. Просадка может быть
Вики
Ожидаемый дефицит
Ожидаемый дефицит Ожидаемый дефицит портфеля Ожидаемый дефицит портфеля определяется как ожидаемая величина потерь портфеля. Ожидаемый дефицит зависит от распределения доходности
Вики
Моделирование финансовых рисков
Моделирование финансовых рисков Основы моделирования финансовых рисков Моделирование рисков — это использование математических и эконометрических методов для оценки и контроля
Вики
Диверсификация (финансы)
Диверсификация (финансовая) Определение и важность диверсификации Диверсификация — это распределение активов между различными классами активов для снижения риска. Диверсификация снижает
Вики
Риск-нейтральная мера
Мера, не связанная с риском Основы ценообразования без риска Ценные бумаги Arrow представляют собой безрисковые активы, которые приносят фиксированную сумму
Вики
Современная теория портфеля
Современная теория портфолио Марковиц разработал теорию портфеля для определения оптимального сочетания активов с учетом риска и ожидаемой доходности. Граница эффективности