Векторная авторегрессия
Векторная авторегрессия VAR (векторная авторегрессия) — модель для изучения взаимосвязей между экономическими переменными. VAR может быть представлена в структурной форме, […]
Вики
Multivariate time series
Вики
Причинность Грейнджер
Причинно-следственная связь Грейнджера Грейнджер предложил метод причинно-следственной связи для проверки временных рядов. Тесты на причинность по Грейнджеру основаны на юмовском