Опцион (финансы)
Опцион (финансовый) Основы опционов Опцион — это контракт, который дает право на покупку или продажу базового актива по определенной цене […]
Вики
Options (finance)
Вики
Оценка реальных опционов
Оценка реальных опционов Основы оценки реальных опционов Реальные опционы (ROV) — это возможности, которые компания имеет для изменения своих планов
Вики
Риск волатильности
Volatility risk Основные виды рисков Риск концентрации Риск суверенности Риск дефолта Риск изменения процентных ставок Риск инфляции Риск валюты Риск
Вики
Валютный опцион
Возможность обмена валюты Основы валютных опционов Валютные опционы позволяют инвесторам покупать или продавать валюту по определенной цене в будущем. Опционы
Вики
Трехчленное дерево
Трехчленное дерево Основы трехчленной модели ценообразования опционов Трехчленная модель ценообразования опционов является расширением биномиальной модели. Она учитывает три возможных состояния
Вики
Методы конечных разностей для ценообразования опционов
Методы конечных разностей для определения цены опционов Основы методов конечных разностей для оценки опционов Методы конечных разностей применяются в математических
Вики
Модель волатильности SABR
Модель волатильности SABR Обзор модели SABR Модель SABR (Stochastic Asset-Backed Option Pricing) — это стохастическая модель для оценки опционов, основанная
Вики
Модель Хестона
Модель Хестона Основы модели Хестона Модель Хестона описывает эволюцию волатильности базового актива. Волатильность актива следует случайному процессу Орнштейна-Уленбека. Модель включает
Вики
Модель постоянной эластичности дисперсии
Модель постоянной эластичности дисперсии Основы модели CEV Модель CEV — стохастическая модель волатильности, классифицируемая как локальная волатильность. Используется в финансовой
Вики
Методы Монте-Карло для ценообразования опционов
Методы определения цены опционов методом Монте-Карло Основы метода Монте-Карло в финансовых опционах Метод Монте-Карло используется для оценки стоимости опционов с
Вики
Решётчатая модель (финансы)
Решетчатая модель (финансы) Основы моделирования процентных ставок Моделирование процентных ставок включает в себя построение деревьев для оценки процентных ставок и
Вики
Модель ценообразования биномиальных опционов
Модель ценообразования биномиальных опционов Основы биномиальной модели Биномиальная модель ценообразования опционов (BOPM) основана на биномиальном распределении. Модель предполагает, что цена
Вики
Черная модель
Черная модель Модель Блэка Используется для оценки фьючерсов, опционов на облигации, процентных ставок и свопов. Представлена в статье Фишера Блэка
Вики
Денежность
Денежность Основы денежности опционов Денежность опциона — это мера вероятности того, что опцион истечет в деньгах. Денежность зависит от цены
Вики
Временная стоимость опциона
Временное значение параметра Определение временной стоимости опциона Временная стоимость опциона (TV) — это премия, которую инвестор готов заплатить за возможность
Вики
Стохастическая волатильность
Стохастическая волатильность Определение стохастической волатильности Стохастическая волатильность (SV) описывает изменчивость цен активов, которая не может быть объяснена только дисперсией. SV
Вики
Оценка опционов
Оценка опционов Основы ценообразования опционов Опционы оцениваются по внутренней и временной стоимости. Внутренняя стоимость — это разница между спотовой ценой
Вики
Опцион пут
Опцион «Пут» Определение и использование опционов «пут» Опцион «пут» дает право продать базовый актив по определенной цене в будущем. Покупатель
Вики
Экзотический вариант
Экзотический вариант Определение экзотического опциона Экзотический опцион — это опцион с уникальными особенностями, которые делают его сложным по сравнению с
Вики
Опцион колл
Опция вызова Определение опциона «колл» Опцион «колл» — это контракт, дающий покупателю право, но не обязанность, купить базовый актив по
Вики
Опцион (финансы)
Опцион (финансовый) Основы опционов Опцион — это контракт, который дает право на покупку или продажу базового актива по определенной цене