Портфель (финансы)
Портфель (финансовый) Определение портфеля Портфель – это совокупность финансовых активов, таких как акции, облигации и наличные. Портфели могут быть индивидуальными […]
Вики
Портфельные теории
Вики
Коэффициент Сортино
Коэффициент сортировки Определение и использование коэффициента Сортино Коэффициент Сортино измеряет доходность с поправкой на риск, наказывая только за доходы ниже
Вики
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Определение коэффициента Шарпа Коэффициент Шарпа – это мера соотношения между ожидаемой доходностью актива и его стандартным отклонением. Он
Вики
Паритет рисков
Соотношение рисков Определение и история паритета рисков Паритет рисков – стратегия управления активами, которая стремится к сбалансированному распределению рисков между
Вики
Репликация портфолио
Тиражируемое портфолио Основы повторяющихся портфелей Повторяющийся портфель активов имеет одинаковые свойства, особенно денежные потоки. Статическая репликация подразумевает сохранение одинаковых денежных
Вики
Теория арбитражного ценообразования
Теория арбитражного ценообразования Основы теории арбитражного ценообразования Теория арбитражного ценообразования (APT) была разработана в 1964 году профессором Уильямом Шарпом. APT
Вики
Спектр риска и доходности
Соотношение риска и доходности Основы соотношения риска и доходности Риск и доходность являются ключевыми факторами при выборе инвестиций. Доходность отражает
Вики
Современная теория портфеля
Современная теория портфолио Марковиц разработал теорию портфеля для определения оптимального сочетания активов с учетом риска и ожидаемой доходности. Граница эффективности