Случайный процесс – Arc.Ask3.Ru
Стохастический процесс Определение и классификация стохастических процессов Стохастический процесс — это семейство случайных величин в вероятностном пространстве. Индекс семейства часто […]
Стохастический процесс Определение и классификация стохастических процессов Стохастический процесс — это семейство случайных величин в вероятностном пространстве. Индекс семейства часто […]
Фильтрация (математика) Определение фильтрации Фильтрация — это индексированное семейство подобъектов заданной алгебраической структуры. Индекс может быть временным параметром стохастического процесса.
Фильтрация (математика) Определение фильтрации Фильтрация — это индексированное семейство подобъектов заданной алгебраической структуры. Индекс может быть временным параметром стохастического процесса.
Неровный путь Теория грубых траекторий Обобщение понятия гладкого пути для управляемых дифференциальных уравнений Разработана Терри Лайонсом в 1990-х годах Основана
Состояние Гиббса Состояние Гиббса в теории вероятностей и статистической механике Равновесное распределение вероятностей, остающееся неизменным при эволюции системы Пример: стационарное
Закон повторяющегося логарифма Закон повторяющегося логарифма Описывает величину флуктуаций случайного блуждания Первоначальная формулировка принадлежит А. Йа. Хинчину (1924) Другое заявление
Случайное блуждание Случайное блуждание Стохастический процесс, описывающий путь в математическом пространстве Примеры: траектория молекулы, поиск корма животным, цена акций Применяется
Валочный станок-непрерывный процесс Определение непрерывного процесса Феллера Непрерывный процесс Феллера — это стохастический процесс непрерывного действия. Ожидаемое значение подходящей статистики
Полиномиальный хаос Полиномиальный хаос (PC) Метод представления случайной величины в терминах полиномиальной функции других случайных величин Многочлены выбраны так, чтобы
Классическое винеровское пространство Определение и свойства винеровского пространства Винеровское пространство – это пространство функций, определенных на отрезке времени и имеющих
Абстрактное пространство Винера Определение и свойства гауссовой меры Гауссова мера – это вероятностная мера на гильбертовом пространстве, которая имеет плотность
Время удара Определение времени срабатывания Время срабатывания – это первый момент, когда процесс попадает в заданное подмножество пространства состояний. Время
Время остановки Определение и примеры времени остановки Время остановки – это момент, когда процесс останавливается, не обязательно связанный с конкретным
Гауссовский процесс Определение и свойства гауссовских процессов Гауссовские процессы – это случайные процессы с непрерывным временем и гауссовским распределением. Они
Стохастическое управление Основы стохастического управления Стохастическое управление учитывает неопределенность в наблюдениях и шуме. Байесовская вероятность используется для моделирования влияния шума
Процесс Бернулли Определение и свойства процесса Бернулли Процесс Бернулли – это случайный процесс, в котором монета подбрасывается бесконечное количество раз.
Риск разорения Определение риска разорения Риск разорения связан с вероятностью потери всего капитала или снижения банкролла до критического уровня. В
Теорема Гирсанова Теорема Гирсанова Теорема утверждает, что если два броуновских движения имеют одинаковые начальные условия и корреляцию, то их распределения
Мартингейл (теория вероятностей) Определение и свойства мартингейла Мартингейл – это последовательность случайных величин, для которой условное математическое ожидание равно текущему
Гауссовский шум Определение и свойства гауссовского шума Гауссовский шум назван в честь Карла Фридриха Гаусса и имеет нормальное распределение. Значения
Случайная последовательность Фибоначчи Случайная последовательность Фибоначчи – стохастический аналог классической последовательности Фибоначчи. Последовательность задана случайным рекуррентным соотношением с равной вероятностью