Классическое Винеровское пространство
Классическое винеровское пространство Определение и свойства винеровского пространства Винеровское пространство — это пространство функций, определенных на отрезке времени и имеющих […]
Классическое винеровское пространство Определение и свойства винеровского пространства Винеровское пространство — это пространство функций, определенных на отрезке времени и имеющих […]
Абстрактное пространство Винера Определение и свойства гауссовой меры Гауссова мера — это вероятностная мера на гильбертовом пространстве, которая имеет плотность
Время удара Определение времени срабатывания Время срабатывания — это первый момент, когда процесс попадает в заданное подмножество пространства состояний. Время
Время остановки Определение и примеры времени остановки Время остановки — это момент, когда процесс останавливается, не обязательно связанный с конкретным
Гауссовский процесс Определение и свойства гауссовских процессов Гауссовские процессы — это случайные процессы с непрерывным временем и гауссовским распределением. Они
Стохастическое управление Основы стохастического управления Стохастическое управление учитывает неопределенность в наблюдениях и шуме. Байесовская вероятность используется для моделирования влияния шума
Процесс Бернулли Определение и свойства процесса Бернулли Процесс Бернулли — это случайный процесс, в котором монета подбрасывается бесконечное количество раз.
Риск разорения Определение риска разорения Риск разорения связан с вероятностью потери всего капитала или снижения банкролла до критического уровня. В
Теорема Гирсанова Теорема Гирсанова Теорема утверждает, что если два броуновских движения имеют одинаковые начальные условия и корреляцию, то их распределения
Мартингейл (теория вероятностей) Определение и свойства мартингейла Мартингейл — это последовательность случайных величин, для которой условное математическое ожидание равно текущему
Гауссовский шум Определение и свойства гауссовского шума Гауссовский шум назван в честь Карла Фридриха Гаусса и имеет нормальное распределение. Значения
Случайная последовательность Фибоначчи Случайная последовательность Фибоначчи — стохастический аналог классической последовательности Фибоначчи. Последовательность задана случайным рекуррентным соотношением с равной вероятностью
Стохастическая геометрия Стохастическая геометрия — изучение случайных пространственных закономерностей. В основе стохастической геометрии лежит изучение случайных точечных образований. Теория точечных
Стационарный процесс Стационарность в широком смысле помещает временные ряды в контекст гильбертовых пространств. Разложение типа Фурье возможно для стационарного стохастического
Сходимость случайных величин Сходимость случайных величин может быть определена различными способами, включая сходимость по вероятности, почти наверняка и в среднем
Гауссова мера Гауссова мера является мерой Радона и не является инвариантной к трансляции. Гауссова мера связана с нормальным распределением вероятностей.
Случайная мера Случайная мера — вероятностная мера, определенная на измеримом пространстве. Случайные измерения используются в методах Монте-Карло для описания и
Суперсимметричная теория стохастической динамики Статистическая функция шума (SFS) является фундаментальным объектом в теории случайных процессов и статистической физике. SFS описывает
Непрерывный стохастический процесс Непрерывный стохастический процесс — тип случайного процесса, который можно назвать «непрерывным» в зависимости от его «временного» или
Классическое винеровское пространство Винеровское пространство — это топологическое векторное пространство, связанное с броуновским движением. Оно обладает единой топологией, порожденной равномерной