Stochastic processes

Вики

Закон повторного логарифма

/

Закон повторяющегося логарифма Закон повторяющегося логарифма Описывает величину флуктуаций случайного блуждания   Первоначальная формулировка принадлежит А. Йа. Хинчину (1924)   Другое заявление […]

Вики

Случайное блуждание

/

Случайное блуждание Случайное блуждание Стохастический процесс, описывающий путь в математическом пространстве   Примеры: траектория молекулы, поиск корма животным, цена акций   Применяется

Вики

Непрерывный процесс Феллера

/

Валочный станок-непрерывный процесс Определение непрерывного процесса Феллера Непрерывный процесс Феллера — это стохастический процесс непрерывного действия.   Ожидаемое значение подходящей статистики

Вики

Полиномиальный хаос

/

Полиномиальный хаос Полиномиальный хаос (PC) Метод представления случайной величины в терминах полиномиальной функции других случайных величин   Многочлены выбраны так, чтобы

Вики

Время удара

/

Время удара Определение времени срабатывания Время срабатывания — это первый момент, когда процесс попадает в заданное подмножество пространства состояний.  Время

Вики

Остановка времени

/

Время остановки Определение и примеры времени остановки Время остановки — это момент, когда процесс останавливается, не обязательно связанный с конкретным

Вики

Гауссов процесс

/

Гауссовский процесс Определение и свойства гауссовских процессов Гауссовские процессы — это случайные процессы с непрерывным временем и гауссовским распределением.  Они

Вики

Стохастический контроль

/

Стохастическое управление Основы стохастического управления Стохастическое управление учитывает неопределенность в наблюдениях и шуме.  Байесовская вероятность используется для моделирования влияния шума

Вики

Процесс Бернулли

/

Процесс Бернулли Определение и свойства процесса Бернулли Процесс Бернулли — это случайный процесс, в котором монета подбрасывается бесконечное количество раз. 

Вики

Риск разорения

/

Риск разорения Определение риска разорения Риск разорения связан с вероятностью потери всего капитала или снижения банкролла до критического уровня.  В

Вики

Теорема Гирсанова

/

Теорема Гирсанова Теорема Гирсанова Теорема утверждает, что если два броуновских движения имеют одинаковые начальные условия и корреляцию, то их распределения

Вики

Мартингейл (теория вероятностей)

/

Мартингейл (теория вероятностей) Определение и свойства мартингейла Мартингейл — это последовательность случайных величин, для которой условное математическое ожидание равно текущему

Вики

Гауссов шум

/

Гауссовский шум Определение и свойства гауссовского шума Гауссовский шум назван в честь Карла Фридриха Гаусса и имеет нормальное распределение.  Значения

Вики

Случайная последовательность Фибоначчи

/

Случайная последовательность Фибоначчи Случайная последовательность Фибоначчи — стохастический аналог классической последовательности Фибоначчи.  Последовательность задана случайным рекуррентным соотношением с равной вероятностью

Вики

Стохастическая геометрия

/

Стохастическая геометрия Стохастическая геометрия — изучение случайных пространственных закономерностей.  В основе стохастической геометрии лежит изучение случайных точечных образований.  Теория точечных

Вики

Стационарный процесс

/

Стационарный процесс Стационарность в широком смысле помещает временные ряды в контекст гильбертовых пространств.  Разложение типа Фурье возможно для стационарного стохастического

Вики

Сходимость случайных величин

/

Сходимость случайных величин Сходимость случайных величин может быть определена различными способами, включая сходимость по вероятности, почти наверняка и в среднем

Вики

Гауссова мера

/

Гауссова мера Гауссова мера является мерой Радона и не является инвариантной к трансляции.  Гауссова мера связана с нормальным распределением вероятностей. 

Вики

Случайная мера

/

Случайная мера Случайная мера — вероятностная мера, определенная на измеримом пространстве.  Случайные измерения используются в методах Монте-Карло для описания и

Прокрутить вверх