Stochastic processes

Вики

Случайный процесс – Arc.Ask3.Ru

Стохастический процесс Определение и классификация стохастических процессов Стохастический процесс — это семейство случайных величин в вероятностном пространстве.   Индекс семейства часто […]

Вики

Фильтрация (математика) – Википедия

Фильтрация (математика) Определение фильтрации Фильтрация — это индексированное семейство подобъектов заданной алгебраической структуры.   Индекс может быть временным параметром стохастического процесса.  

Вики

Фильтрация (математика) – Arc.Ask3.Ru

Фильтрация (математика) Определение фильтрации Фильтрация — это индексированное семейство подобъектов заданной алгебраической структуры.   Индекс может быть временным параметром стохастического процесса.  

Вики

Тернистый путь – Arc.Ask3.Ru

Неровный путь Теория грубых траекторий Обобщение понятия гладкого пути для управляемых дифференциальных уравнений   Разработана Терри Лайонсом в 1990-х годах   Основана

Вики

Штат Гиббса – Arc.Ask3.Ru

Состояние Гиббса Состояние Гиббса в теории вероятностей и статистической механике Равновесное распределение вероятностей, остающееся неизменным при эволюции системы   Пример: стационарное

Вики

Закон повторного логарифма

Закон повторяющегося логарифма Закон повторяющегося логарифма Описывает величину флуктуаций случайного блуждания   Первоначальная формулировка принадлежит А. Йа. Хинчину (1924)   Другое заявление

Вики

Случайное блуждание

Случайное блуждание Случайное блуждание Стохастический процесс, описывающий путь в математическом пространстве   Примеры: траектория молекулы, поиск корма животным, цена акций   Применяется

Вики

Непрерывный процесс Феллера

Валочный станок-непрерывный процесс Определение непрерывного процесса Феллера Непрерывный процесс Феллера — это стохастический процесс непрерывного действия.   Ожидаемое значение подходящей статистики

Вики

Полиномиальный хаос

Полиномиальный хаос Полиномиальный хаос (PC) Метод представления случайной величины в терминах полиномиальной функции других случайных величин   Многочлены выбраны так, чтобы

Вики

Время удара

Время удара Определение времени срабатывания Время срабатывания – это первый момент, когда процесс попадает в заданное подмножество пространства состояний.  Время

Вики

Остановка времени

Время остановки Определение и примеры времени остановки Время остановки – это момент, когда процесс останавливается, не обязательно связанный с конкретным

Вики

Гауссов процесс

Гауссовский процесс Определение и свойства гауссовских процессов Гауссовские процессы – это случайные процессы с непрерывным временем и гауссовским распределением.  Они

Вики

Стохастический контроль

Стохастическое управление Основы стохастического управления Стохастическое управление учитывает неопределенность в наблюдениях и шуме.  Байесовская вероятность используется для моделирования влияния шума

Вики

Процесс Бернулли

Процесс Бернулли Определение и свойства процесса Бернулли Процесс Бернулли – это случайный процесс, в котором монета подбрасывается бесконечное количество раз. 

Вики

Риск разорения

Риск разорения Определение риска разорения Риск разорения связан с вероятностью потери всего капитала или снижения банкролла до критического уровня.  В

Вики

Теорема Гирсанова

Теорема Гирсанова Теорема Гирсанова Теорема утверждает, что если два броуновских движения имеют одинаковые начальные условия и корреляцию, то их распределения

Вики

Мартингейл (теория вероятностей)

Мартингейл (теория вероятностей) Определение и свойства мартингейла Мартингейл – это последовательность случайных величин, для которой условное математическое ожидание равно текущему

Вики

Гауссов шум

Гауссовский шум Определение и свойства гауссовского шума Гауссовский шум назван в честь Карла Фридриха Гаусса и имеет нормальное распределение.  Значения

Вики

Случайная последовательность Фибоначчи

Случайная последовательность Фибоначчи Случайная последовательность Фибоначчи – стохастический аналог классической последовательности Фибоначчи.  Последовательность задана случайным рекуррентным соотношением с равной вероятностью

Прокрутить вверх