Безпамять
Отсутствие памяти Определение отсутствия памяти в теории вероятностей Отсутствие памяти — это свойство вероятностных распределений, при котором время ожидания события […]
Условное распределение вероятностей Определение условной вероятности Условная вероятность — это вероятность события при условии, что другое событие уже произошло. Условная
Парная независимость Определение попарной независимости Случайные величины X и Y независимы, если P(X = x, Y = y) = P(X
Предельное распределение Основы теории вероятностей Теория вероятностей изучает случайные события и их вероятности. Вероятность события определяется как отношение числа благоприятных
Ожидаемый доход Определение ожидаемой доходности Ожидаемая доходность — это ожидаемая величина доходности финансовых инвестиций. Рассчитывается как мера центра распределения случайной
Предельная плотность дискретных точек Основы теории информации Энтропия: мера неопределенности распределения вероятностей. Дифференциальная энтропия: формула Шеннона для непрерывного распределения. Условная
Параметрическое семейство Параметрическое семейство — это семейство объектов, различия которых зависят от выбранных значений для набора параметров. Примеры параметризованных семейств:
Одномерный Одномерный объект в математике — это выражение, уравнение, функция или многочлен с одной переменной. Многомерные объекты включают более одной
Совместное распределение вероятностей Совместное распределение вероятностей описывает взаимосвязь между двумя или более случайными величинами. Функция совместного распределения определяется как производная
Монотонное отношение правдоподобия Монотонные отношения правдоподобия (MLRP) используются в статистической теории для упрощения определения распределений. MLRP позволяет легко определить наиболее
Форма распределения вероятностей В статистике понятие формы распределения вероятностей используется для моделирования статистических свойств совокупности. Форму распределения можно рассматривать описательно
Корреляция расстояний Ковариация расстояния используется для измерения зависимости между двумя случайными величинами. Она определяется как квадрат энергетического расстояния между совместным
Условная дисперсия Условная дисперсия — дисперсия случайной величины, заданная значением другой случайной величины. В эконометрике условная дисперсия известна как скедастическая
Закон полной дисперсии Дисперсия является мерой разброса значений случайной величины относительно ее среднего значения. Формула разложения дисперсии используется для вычисления
Ожидаемое значение Математическое ожидание случайной величины — это среднее значение возможных значений. Ожидаемое значение может быть определено через интеграл Лебега
Мера Бесова Бесовское пространство — абстрактное пространство, используемое в теории вероятностей. Бесовское пространство имеет различные нормы, связанные с гладкостью функций.
Степенной закон Степенное распределение вероятностей описывает распределение, плотность которого имеет вид при больших значениях x. Распределение имеет свойство асимптотической масштабной