Барьерная функция — Википедия
Барьерная функция Определение барьерной функции Барьерная функция — непрерывная функция, увеличивающаяся до бесконечности при приближении к границе допустимой области. Используется […]
Вики
Выпуклая оптимизация
Вики
Квазивыпуклая функция — Википедия
Квазивыпуклая функция Определение и свойства квазивыпуклых функций Квазивыпуклая функция — это функция, которая является выпуклой на выпуклых множествах и вогнутой
Вики
Эллипсоидный метод — Википедия
Метод эллипсоида Обзор метода эллипсоида Метод эллипсоида — это алгоритм для решения задач выпуклой оптимизации за полиномиальное время. Метод основан
Вики
Субградиентный метод — Википедия
Субградиентный метод Основы субградиентного метода Субградиентный метод — это метод оптимизации, который использует субградиенты для спуска к минимуму функции. Метод
Вики
Лагранжева релаксация — Википедия
Лагранжева релаксация Основы метода Лагранжа Метод Лагранжа используется для решения задач оптимизации с ограничениями. Метод основан на двойственных переменных и
Вики
Субпроизводная — Википедия
Производный Определение и свойства подпроизводных Подпроизводные обобщают производную для выпуклых функций, которые могут быть не дифференцируемы. Множество подпроизводных в точке
Вики
Максимальная теорема — Википедия
Теорема о максимуме Определение и свойства функций и соответствий Функция f : X → R {\displaystyle f:X\to \mathbb {R}} является
Вики
Геометрическое программирование — Википедия
Геометрическое программирование Определение геометрического программирования Геометрическое программирование (GP) — это оптимизация формы, где функции являются позиномалами и одночленами. Мономиал —
Вики
Коническая оптимизация — Википедия
Коническая оптимизация Определение конической оптимизации Коническая оптимизация минимизирует выпуклую функцию на пересечении аффинного подпространства и конуса. Включает известные классы задач
Вики
Выпуклая оптимизация — Википедия
Выпуклая оптимизация Основы выпуклой оптимизации Выпуклая оптимизация — это метод нахождения глобального оптимума для выпуклых функций. Выпуклые функции имеют свойство,
Вики
Тестовые функции для оптимизации — Википедия
Тестовые функции для оптимизации Обзор статьи Статья представляет собой обзор статьи о многокритериальной оптимизации с использованием эволюционных алгоритмов. В статье
Вики
Линейное матричное неравенство — Википедия
Линейное матричное неравенство Определение и применение LMI LMI — это линейное матричное неравенство, которое используется для описания выпуклых ограничений в
Вики
Ошибка отслеживания — Википедия
Ошибка отслеживания Определение ошибки отслеживания Ошибка отслеживания в финансах — это показатель риска, связанный с активными решениями портфельного менеджера. Она
Вики
Выпуклая оптимизация — Википедия
Выпуклая оптимизация Основы выпуклой оптимизации Выпуклая оптимизация — это метод нахождения глобального оптимума для выпуклых функций. Выпуклые функции имеют свойство,
Вики
Невыпуклость (экономика) — Википедия
Выпуклость (экономика) Определение и важность выпуклости Выпуклость в экономике означает, что функция спроса является возрастающей и вогнутой. Выпуклые множества имеют
Вики
Выпуклость в экономике — Википедия
Выпуклость в экономике Основы выпуклого анализа Выпуклость — ключевое упрощающее допущение в экономических моделях. Выпуклые множества — это те, которые
Вики
Линейное программирование — Википедия
Линейное программирование История и развитие линейного программирования Линейное программирование — это математическая задача оптимизации, которая возникла в 1947 году. В
Вики
Полуопределенное программирование — Википедия
Полуопределенное программирование Основы полуопределенного программирования Полуопределенное программирование (SDP) — это класс задач оптимизации, в которых целевая функция и ограничения являются
Вики
Программирование конусов второго порядка — Википедия
Программирование конусов второго порядка Определение и свойства SOCP SOCP — это задача оптимизации с линейными ограничениями и квадратичным целевым функционалом.
Вики
Линейное программирование — Википедия
Линейное программирование История и развитие линейного программирования Линейное программирование — это математическая задача оптимизации, которая возникла в 1947 году. В
Вики
Двойственность (оптимизация) — Википедия
Двойственность (оптимизация) Основы двойственности в программировании Двойственность — это концепция, которая связывает две задачи оптимизации, одна из которых является основной,