Оглавление
Deposit risk
-
Типы рисков депозитов
- Риск досрочного изъятия: риск потери ликвидности из-за досрочного снятия депозитов.
- Риск пролонгации: риск потери ликвидности из-за отказа вкладчика пролонгировать депозит.
- Риск изъятия: риск потери ликвидности из-за изъятия средств вкладчиком в любое время.
-
Воздействие на риск депозитов
- Риск досрочного изъятия: сумма остатков на счетах с фиксированным сроком погашения, за исключением тех, которые будут погашены в этот день.
- Риск пролонгации: сумма денежных потоков от депозитов, которые будут погашены в этот день.
- Риск изъятия: сумма остатков на счетах без фиксированного срока погашения на данный день.
-
Оценка риска депозитов
- Обычно риски депозитов оцениваются с помощью подхода “Cash Flow at Risk” (CFaR).
- CFaR позволяет прогнозировать возможные оттоки денежных средств из финансового учреждения с заданным уровнем достоверности.
Полный текст статьи: