Эмануэль Дерман

• Биография Эмануэля Дермана

  • Южноафриканский ученый, бизнесмен и писатель, известен в области количественного анализа и финансов. 
  • Соавтор модели Блэка-Дермана-Тоя и модели локальной волатильности Дермана-Кани. 
  • Профессор Колумбийского университета и директор программы по финансовому инжинирингу, ранее возглавлял отдел рисков и был партнером в KKR Prisma Capital Partners. 

• Научная и профессиональная карьера

  • Получил образование в Кейптаунском университете и Колумбийском университете, где занимался теоретической физикой и исследованием элементарных частиц. 
  • Работал в AT&T Bell Laboratories и Goldman Sachs, где внес вклад в разработку финансовых моделей и руководил количественными стратегиями. 
  • Ушел из Goldman Sachs в 2002 году, чтобы занять должность в Колумбийском университете и Prisma Capital Partners. 
  • Получил признание за свои работы в области финансов и был назван финансовым инженером IAFE/SunGard и избран в Зал славы рисков. 

• Литературная деятельность

  • Опубликовал книгу «Моя жизнь как кванта: размышления о физике и финансах» в 2004 году, которая вошла в топ-10 книг года по версии Business Week. 
  • В 2011 году выпустил книгу «Модели.Поведение.Плохо», в которой критикует смешение иллюзии с реальностью в финансовых моделях и призывает к более ответственному подходу к моделированию. 

• Вклад в финансовые модели

  • Разработал модели, которые объясняют волатильность и «улыбку волатильности». 
  • Выразил мнение о различиях между моделями в физике и финансах, подчеркивая их субъективность и относительность. 

• Публичные выступления и публикации

  • Вел финансовый блог для Reuters и колонку для Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
  • Его работы по количественным финансам и моделированию представлены на его персональном веб-сайте и в других источниках.