Оглавление
Эмануэль Дерман
-
Биография Эмануэля Дермана
- Южноафриканский ученый, бизнесмен и писатель, известен в области количественного анализа и финансов.
- Соавтор модели Блэка-Дермана-Тоя и модели локальной волатильности Дермана-Кани.
- Профессор Колумбийского университета и директор программы по финансовому инжинирингу, ранее возглавлял отдел рисков и был партнером в KKR Prisma Capital Partners.
-
Научная и профессиональная карьера
- Получил образование в Кейптаунском университете и Колумбийском университете, где занимался теоретической физикой и исследованием элементарных частиц.
- Работал в AT&T Bell Laboratories и Goldman Sachs, где внес вклад в разработку финансовых моделей и руководил количественными стратегиями.
- Ушел из Goldman Sachs в 2002 году, чтобы занять должность в Колумбийском университете и Prisma Capital Partners.
- Получил признание за свои работы в области финансов и был назван финансовым инженером IAFE/SunGard и избран в Зал славы рисков.
-
Литературная деятельность
- Опубликовал книгу “Моя жизнь как кванта: размышления о физике и финансах” в 2004 году, которая вошла в топ-10 книг года по версии Business Week.
- В 2011 году выпустил книгу “Модели.Поведение.Плохо”, в которой критикует смешение иллюзии с реальностью в финансовых моделях и призывает к более ответственному подходу к моделированию.
-
Вклад в финансовые модели
- Разработал модели, которые объясняют волатильность и “улыбку волатильности”.
- Выразил мнение о различиях между моделями в физике и финансах, подчеркивая их субъективность и относительность.
-
Публичные выступления и публикации
- Вел финансовый блог для Reuters и колонку для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- Его работы по количественным финансам и моделированию представлены на его персональном веб-сайте и в других источниках.
Полный текст статьи: