Финансовые модели с длиннохвостыми распределениями и кластеризацией волатильности

Оглавление1 Финансовые модели с долгосрочным распределением и кластеризацией волатильности1.1 Определение и свойства стабильных распределений1.2 Характеристики стабильных распределений1.3 Применение стабильных распределений1.4 […]

Финансовые модели с долгосрочным распределением и кластеризацией волатильности

  • Определение и свойства стабильных распределений

    • Стабильные распределения имеют бесконечную делимость и имеют плотность, которая не зависит от масштаба. 
    • Они обладают свойством устойчивости к малым изменениям в данных. 
    • Они могут быть получены из усеченных процессов Леви. 
  • Характеристики стабильных распределений

    • Характеристическая функция стабильных распределений имеет вид 
    • ϕ 
    • exp 
    • ⁡ 
    • − 
    • {\displaystyle \phi _{X}(t)=\exp (-t^{2}/2)} 
    • Они имеют плотность, которая зависит от параметра 
    • α 
    • {\displaystyle \alpha } 
    • Существуют различные типы стабильных распределений, включая α-стабильные и умеренно стабильные. 
  • Применение стабильных распределений

    • Они используются в финансовых моделях для описания волатильности активов. 
    • Они применяются в моделях GARCH для моделирования кластеризации волатильности. 
    • Они также используются в ценообразовании опционов и других финансовых приложениях. 
  • Обобщения и модификации стабильных распределений

    • Существуют обобщения стабильных распределений, такие как умеренно стабильные распределения Росинского. 
    • Существуют модифицированные версии стабильных распределений, например, модифицированные темперированные стабильные распределения. 
  • Критика использования стабильных распределений

    • Есть возражения против использования стабильных распределений в финансовых моделях. 

Полный текст статьи:

Финансовые модели с длиннохвостыми распределениями и кластеризацией волатильности — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх