Гомоскедастичность и гетероскедастичность
- Гетероскедастичность возникает, когда дисперсия ошибок регрессии не одинакова для всех наблюдений.
- Тесты на гетероскедастичность используются для проверки гипотезы о гомоскедастичности.
- Гетероскедастичность может привести к смещенным оценкам максимального правдоподобия и противоречивым результатам.
- Существуют различные поправки на гетероскедастичность, включая стабилизирующие преобразования данных и использование других спецификаций модели.
- Тестирование остатков на гомоскедастичность может быть выполнено с помощью теста Бреуша-Пагана или других методов.
- Гомоскедастические распределения полезны для построения алгоритмов распознавания образов и машинного обучения.
- Изучение гомоскедастичности и гетероскедастичности было обобщено на многомерный случай.
Полный текст статьи: