Связка (теория вероятностей)
-
Основы теории связности
- Связность — это математическая конструкция, описывающая совместное распределение нескольких случайных величин.
- Связность может быть представлена как функция, которая отображает множество значений в множество распределений.
- Существуют различные типы связностей, включая гауссову связность и архимедовы связки.
-
Гауссова связка
- Гауссова связка является наиболее распространенным типом связности и имеет аналитическую формулу.
- Она используется для моделирования многомерных распределений с заданной корреляционной матрицей.
-
Архимедовы связки
- Архимедовы связки представляют собой класс связностей, которые могут быть описаны с помощью одной функции генератора.
- Они позволяют моделировать зависимость в больших измерениях с одним параметром.
-
Ожидания и Монте-Карло методы
- В статистических приложениях часто требуется вычисление ожиданий функций от случайных векторов.
- Монте-Карло методы могут быть использованы для аппроксимации таких ожиданий.
-
Эмпирические связки
- Эмпирические связки строятся на основе эмпирических функций распределения вместо истинных.
- Они используются для изучения лежащих в основе многомерных данных связностей.
-
Приложения связности
- Связности применяются в количественных финансах для управления рисками, оптимизации портфелей и оценки производных финансовых инструментов.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: