Ликвидность, подверженная риску
-
Определение коэффициента риска ликвидности (LaR)
- LaR отражает подверженность финансового портфеля риску ликвидности
- Определяется как чистый отток ликвидности при стрессовом сценарии
- При превышении риска над ликвидностью возникает дефицит ликвидности
-
Отличие от других показателей риска
- LaR отличается от показателей, основанных на общих потерях
- Оценивает денежные потери или отток ликвидности, а не общие потери
-
Применение в стресс-тестировании
- Используется для оценки подверженности риску ликвидности в стрессовых сценариях
- Является условной мерой, зависящей от рассматриваемого сценария
-
Статистическое представление рискованной ликвидности
- Определяет наивысший риск ликвидности с заданной вероятностью
- Подвержено модельному риску из-за распределения вероятностей по сценариям
-
Связь с другими мерами снижения риска
- LaR отличается от других показателей, основанных на общих потерях
-
Дополнительные меры риска
- Упоминаются другие показатели риска, такие как маржа, ценность, прибыль, доходы и денежный поток, подверженные риску
Полный текст статьи: