Локальная волатильность

От / / Оставьте комментарий

Локальная волатильность Обзор модели динамики смеси Модель описывает динамику волатильности, основанную на смеси логнормальных распределений.  Используется для моделирования волатильности финансовых […]

Derivatives (finance), Деривативы (финансы)

Локальная волатильность

  • Обзор модели динамики смеси

    • Модель описывает динамику волатильности, основанную на смеси логнормальных распределений. 
    • Используется для моделирования волатильности финансовых активов, включая опционы. 
    • Включает регуляризацию коэффициента диффузии для обеспечения устойчивого решения. 

  • Ценообразование опционов

    • Цена опциона определяется как линейная комбинация цен Блэка-Шоулза с учетом волатильности каждого компонента смеси. 
    • Модель позволяет воспроизводить рыночные улыбки и успешно применяется на различных финансовых рынках. 

  • Оптимизация параметров и расширение модели

    • Параметры смеси и волатильности могут быть оптимизированы для соответствия рыночным данным. 
    • Модель может быть расширена для учета многомерных активов и волатильности, зависящей от времени. 

  • Связь с другими моделями

    • Модель связана с моделью неопределенной волатильности и может быть использована для моделирования волатильности, которая зависит от уровня базового актива. 
    • Локальная волатильность, зависящая от времени, может быть совместима с динамикой подразумеваемой волатильности фондовых индексов. 
    • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала. 

Полный текст статьи:

Локальная волатильность — Википедия

Похожие статьи:

  1. Волатильность (финансы) Волатильность (финансы) Определение волатильности Волатильность — это стандартное отклонение доходности актива за определенный период времени.  Волатильность...
  2. Риск волатильности Volatility risk Основные виды рисков Риск концентрации  Риск суверенности  Риск дефолта  Риск изменения процентных ставок  Риск...
  3. Стохастическая волатильность Стохастическая волатильность Определение стохастической волатильности Стохастическая волатильность (SV) описывает изменчивость цен активов, которая не может быть...
  4. Модель постоянной эластичности дисперсии Модель постоянной эластичности дисперсии Основы модели CEV Модель CEV — стохастическая модель волатильности, классифицируемая как локальная...
  5. Мультифрактал Марковского переключения Мультифрактальное марковское переключение Основы мультифрактального Маркова-переключения (MSM) MSM — это модель доходности активов, разработанная для учета...
  6. Модель волатильности SABR Модель волатильности SABR Обзор модели SABR Модель SABR (Stochastic Asset-Backed Option Pricing) — это стохастическая модель...
  7. Подразумеваемая волатильность Подразумеваемая волатильность Определение и использование подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового...
  8. Распределение активов Распределение активов Обзор распределения активов Распределение активов — это процесс распределения активов между различными классами активов...
  9. Улыбка волатильности Улыбка непостоянства Основы подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового актива, основанная...
  10. Продажа Отказ от инвестиций Основные понятия в финансах и экономике Отчуждение активов — это сокращение активов для...
  11. Броуновская модель финансовых рынков Броуновская модель финансовых рынков Основы финансовой математики Математическая модель для описания финансовых рынков и портфелей  Портфель...
  12. Модель Хестона Модель Хестона Основы модели Хестона Модель Хестона описывает эволюцию волатильности базового актива.  Волатильность актива следует случайному...
  13. Краткосрочная модель Модель краткосрочных ставок Обзор моделей процентных ставок Модели процентных ставок используются для прогнозирования краткосрочных процентных ставок. ...
  14. Финансовые модели с длиннохвостыми распределениями и кластеризацией волатильности Финансовые модели с долгосрочным распределением и кластеризацией волатильности Определение и свойства стабильных распределений Стабильные распределения имеют...
  15. Финансовый актив Финансовый актив Определение финансовых активов Финансовые активы — это нефизические активы, стоимость которых определяется на основе...
  16. Оценка активов Ценообразование активов Основы ценообразования активов Ценообразование активов включает в себя рассмотрение принципов и моделей для определения...
  17. Эмануэль Дерман Эмануэль Дерман Биография Эмануэля Дермана Южноафриканский ученый, бизнесмен и писатель, известен в области количественного анализа и...
  18. Финансовый риск Financial risk Определение финансового риска Финансовый риск — это вероятность потери части или всего капитала из-за...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх