Методы Монте-Карло в финансах
-
Основы метода Монте-Карло
- Метод Монте-Карло используется для оценки сложных вероятностных распределений.
- Применяется в финансах для оценки стоимости опционов и других производных финансовых инструментов.
- Основан на принципе случайного блуждания, где точки выбираются с низким уровнем расхождений.
-
Применение в финансах
- Используется для оценки ожидаемых значений и дисперсий финансовых показателей.
- Включает в себя процессы Леви и может быть смоделировано.
-
Рекомендации и библиография
- Приведены ссылки на статьи и книги, связанные с методом Монте-Карло.
- Упоминаются ошибки в цитировании и форматировании библиографических описаний.
-
Примеры использования
- Приведены конкретные примеры применения метода Монте-Карло в финансах.
- Упомянуты конкретные авторы и их работы, связанные с методом Монте-Карло.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: