Модель Блэка–Шоулза

От / / Оставьте комментарий

Модель Блэка–Шоулза Модель Блэка-Шоулза используется для оценки стоимости опционов.  Модель основана на стохастическом дифференциальном уравнении и предполагает, что опционы торгуются […]

1973 in economic history, 1973 год в экономической истории, Equations, Finance theories, Financial models, Non-Newtonian calculus, Options (finance), Stochastic models, Stock market, Неньютоновское исчисление, Опционы (финансы), Стохастические модели, Теории финансов, Уравнения, Финансовые модели, Фондовый рынок

Модель Блэка–Шоулза

  • Модель Блэка-Шоулза используется для оценки стоимости опционов. 
  • Модель основана на стохастическом дифференциальном уравнении и предполагает, что опционы торгуются на основе цены базового актива. 
  • Формула Блэка-Шоулза позволяет определить стоимость опциона на основе параметров и волатильности. 
  • Греческие формулы Блэка-Шоулза измеряют чувствительность стоимости производных продуктов или финансовых портфелей к изменениям параметров. 
  • Модель может быть расширена для переменных показателей и волатильности, а также для оценки европейских опционов на инструменты, выплачивающие дивиденды. 
  • Проблема определения цены американского опциона связана с проблемой оптимальной остановки. 
  • Существуют различные аппроксимирующие формулы для оценки стоимости американских опционов, включая приближение Блэка и другие методы. 
  • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала. 

Полный текст статьи:

Модель Блэка–Шоулза — Википедия

Похожие статьи:

  1. Модель ценообразования биномиальных опционов Модель ценообразования биномиальных опционов Основы биномиальной модели Биномиальная модель ценообразования опционов (BOPM) основана на биномиальном распределении. ...
  2. Опцион (финансы) Опцион (финансовый) Основы опционов Опцион — это контракт, который дает право на покупку или продажу базового...
  3. Временная стоимость опциона Временное значение параметра Определение временной стоимости опциона Временная стоимость опциона (TV) — это премия, которую инвестор...
  4. Улыбка волатильности Улыбка непостоянства Основы подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового актива, основанная...
  5. Греки (финансы) Греки (финансы) Основы опционов Опцион — это контракт, который дает право на покупку или продажу базового...
  6. Риск волатильности Volatility risk Основные виды рисков Риск концентрации  Риск суверенности  Риск дефолта  Риск изменения процентных ставок  Риск...
  7. Квантовые финансы Квантовые финансы Основы квантовых финансов Квантовые финансы — междисциплинарная область, использующая квантовую физику и экономику для...
  8. Черная модель Черная модель Модель Блэка Используется для оценки фьючерсов, опционов на облигации, процентных ставок и свопов.  Представлена...
  9. Подразумеваемая волатильность Подразумеваемая волатильность Определение и использование подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового...
  10. Волатильность (финансы) Волатильность (финансы) Определение волатильности Волатильность — это стандартное отклонение доходности актива за определенный период времени.  Волатильность...
  11. Методы Монте-Карло для ценообразования опционов Методы определения цены опционов методом Монте-Карло Основы метода Монте-Карло в финансовых опционах Метод Монте-Карло используется для...
  12. Модель волатильности SABR Модель волатильности SABR Обзор модели SABR Модель SABR (Stochastic Asset-Backed Option Pricing) — это стохастическая модель...
  13. Оценка опционов Оценка опционов Основы ценообразования опционов Опционы оцениваются по внутренней и временной стоимости.  Внутренняя стоимость — это...
  14. Локальная волатильность Локальная волатильность Обзор модели динамики смеси Модель описывает динамику волатильности, основанную на смеси логнормальных распределений.  Используется...
  15. Денежность Денежность Основы денежности опционов Денежность опциона — это мера вероятности того, что опцион истечет в деньгах. ...
  16. Стохастическая волатильность Стохастическая волатильность Определение стохастической волатильности Стохастическая волатильность (SV) описывает изменчивость цен активов, которая не может быть...
  17. Трехчленное дерево Трехчленное дерево Основы трехчленной модели ценообразования опционов Трехчленная модель ценообразования опционов является расширением биномиальной модели.  Она...
  18. Опцион колл Опция вызова Определение опциона «колл» Опцион «колл» — это контракт, дающий покупателю право, но не обязанность,...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх