Модель риска

От / / Оставьте комментарий

Model risk Определение и источники модельного риска Модельным риском называют риск, возникающий из-за использования недостаточно точных моделей для принятия решений.  […]

Actuarial science, Financial models, Financial risk, Актуарная наука, Финансовые модели, Финансовые риски

Model risk

  • Определение и источники модельного риска

    • Модельным риском называют риск, возникающий из-за использования недостаточно точных моделей для принятия решений. 
    • Модельные риски могут быть связаны с неправильным выбором модели, её реализацией, использованием неточных данных и другими факторами. 

  • Примеры модельного риска

    • Примеры включают ошибки в оценке стоимости активов, такие как ипотечные кредиты и деривативы. 
    • Ошибки в оценке стоимости активов могут привести к значительным убыткам для инвесторов. 

  • Типы и источники модельного риска

    • Различные типы модельного риска включают неправильную модель, несоответствие модели, ошибки в реализации и другие. 
    • Неопределённость волатильности и корреляции являются важными источниками модельного риска. 

  • Минимизация модельного риска

    • Методология включает теоретическую основу, тестирование, независимую валидацию и мониторинг. 
    • Примеры минимизации включают использование парсимонии, установление модельных премий и применение стресс-тестирования. 

Полный текст статьи:

Модель риска — Википедия

Похожие статьи:

  1. Риск волатильности Volatility risk Основные виды рисков Риск концентрации  Риск суверенности  Риск дефолта  Риск изменения процентных ставок  Риск...
  2. Распределение активов Распределение активов Обзор распределения активов Распределение активов — это процесс распределения активов между различными классами активов...
  3. Мультифрактал Марковского переключения Мультифрактальное марковское переключение Основы мультифрактального Маркова-переключения (MSM) MSM — это модель доходности активов, разработанная для учета...
  4. Модель волатильности SABR Модель волатильности SABR Обзор модели SABR Модель SABR (Stochastic Asset-Backed Option Pricing) — это стохастическая модель...
  5. Локальная волатильность Локальная волатильность Обзор модели динамики смеси Модель описывает динамику волатильности, основанную на смеси логнормальных распределений.  Используется...
  6. Улыбка волатильности Улыбка непостоянства Основы подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового актива, основанная...
  7. Волатильность (финансы) Волатильность (финансы) Определение волатильности Волатильность — это стандартное отклонение доходности актива за определенный период времени.  Волатильность...
  8. Стохастическая волатильность Стохастическая волатильность Определение стохастической волатильности Стохастическая волатильность (SV) описывает изменчивость цен активов, которая не может быть...
  9. Продажа Отказ от инвестиций Основные понятия в финансах и экономике Отчуждение активов — это сокращение активов для...
  10. Неприятие риска Неприятие риска Определение и измерение риска Риск — это вероятность потери или ущерба.  Риск измеряется как...
  11. Кредитный риск Credit risk Определение кредитного риска Кредитный риск — это вероятность того, что заемщик не сможет выполнить...
  12. Финансовая экономика Финансовая экономика Основы финансовой экономики Финансовая экономика изучает, как люди и организации управляют своими финансовыми ресурсами. ...
  13. Финансовый актив Финансовый актив Определение финансовых активов Финансовые активы — это нефизические активы, стоимость которых определяется на основе...
  14. Подразумеваемая волатильность Подразумеваемая волатильность Определение и использование подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового...
  15. Броуновская модель финансовых рынков Броуновская модель финансовых рынков Основы финансовой математики Математическая модель для описания финансовых рынков и портфелей  Портфель...
  16. Хедж (финансы) Хеджирование (финансовое) Основы хеджирования Хеджирование — это стратегия управления рисками, которая включает в себя покупку и...
  17. Краткосрочная модель Модель краткосрочных ставок Обзор моделей процентных ставок Модели процентных ставок используются для прогнозирования краткосрочных процентных ставок. ...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх