Оглавление [Скрыть]
Нил Шепард
-
Биография и образование
- Нил Шепард родился в Плимуте, Англия, в 1964 году.
- В возрасте одного года переехал в Норфолк.
- Учился в Маршлендской средней школе, школе короля Эдуарда VII и школе города Норвич.
- Получил степень бакалавра в Йоркском университете и степень M.Sc. и доктора философии в Лондонской школе экономики.
-
Академическая карьера
- С 1988 по 1993 год читал лекции по статистике в Лондонской школе экономики.
- В 1991 году переехал в Наффилд-колледж в Оксфорде.
- С 2013 года является профессором экономики и статистики в Гарвардском университете.
- В 2006 году избран членом Британской академии, в 2004 году – членом эконометрического общества.
- В 2009 году Орхусский университет присвоил ему степень почетного доктора экономики.
- В 2012 году удостоен премии Ричарда Стоуна в области прикладной эконометрики.
- В 2017 году получил серебряную медаль Гая Королевского статистического общества.
-
Вклад в науку
- Формализация эконометрики реализованной волатильности.
- Внедрение вспомогательного фильтра частиц.
- Непараметрическая идентификация скачков в финансовой экономике.
- Модели стохастической волатильности на основе негауссовских процессов Орнштейна-Уленбека.
-
Публикации
- Репрезентативные статьи включают работы по временным рядам, причинно-следственным связям, байесовской непараметрии и стохастической волатильности.
- Отредактированные тома включают “Стохастическая волатильность: избранные чтения”.