Обработка финансовых сигналов
-
История обработки финансовых сигналов
- Начало современной обработки финансовых сигналов приписывают Клоду Шеннону
- Технологии использовались хедж-фондами, такими как Renaissance Technologies
- Ранние исследования обобщены Р.Х. Тютюнчу, М. Кенигом, Т.М. Обложкой, Джей Эй. Томасом, А.Н. Акансу и М.У. Торуном
-
Публикации и конференции
- В 2011 году на ICASSP 2011 в Праге была организована первая сессия по обработке финансовых сигналов
- В 2012 и 2016 годах опубликованы специальные выпуски журнала IEEE Journal по обработке сигналов в финансах и электронной торговле
- В 2011 году появились приложения в журнале IEEE Signal Processing Magazine
-
Исследовательские группы
- В Имперском колледже Лондона создана группа по обработке финансовых сигналов под руководством Энтони Дж. Константинидиса
- Группа сотрудничает с Schroders Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS)
- Другие группы включают Convex под руководством проф. Дэниел Паломар, группу по обработке сигналов и вычислительной биологии под руководством проф. Мэтью Р. Маккей, группу выпуклой оптимизации Стэнфордского университета под руководством проф. Стивен Бойд
-
Обработка финансовых сигналов в промышленности
- Vivienne Investissement использует мультифрактальность и оценку ковариации
- НМ Финтех
- Sanostro AG создала первый B2B-рынок сигналов для хедж-фондов и институциональных инвесторов
- Sanostro позволяет стандартизировать и проверять сигналы, которые затем могут быть повторно объединены для различных целей