Распределение жировых отложений
-
Определение и использование «жирных хвостов»
- «Жирные хвосты» — это распределения с большей асимметрией и эксцессом по сравнению с нормальным распределением.
- Термин «толстохвостка» иногда используется как синоним «жирного хвоста».
- Различные исследовательские сообщества имеют разные подходы к определению «жирных хвостов».
-
Примеры и применение
- «Жирные хвосты» встречаются в физике, науках о земле, экономике и политологии.
- Распределения с «жирными хвостами» часто имеют степенной закон убывания хвостов.
- Распределение с «толстым хвостом» имеет дисперсию и асимметрию, которые не определены для значений α>2.
-
Искажения в оценке рисков
- Распределения с «толстыми хвостами» имеют неопределенную дисперсию, что может привести к занижению рисков при использовании нормального распределения.
- Бенуа Мандельброт и Нассим Талеб критиковали модель нормального распределения и предположили, что распределение доходов в финансовой сфере ближе к равномерному.
-
Применение в экономике
- В финансовой сфере «жирные хвосты» считаются нежелательными из-за повышенного риска.
- Исторические примеры включают крахи на финансовых рынках и политические кризисы, которые не могут быть объяснены с помощью математической теории.
-
Примеры в маркетинге и других областях
- В маркетинге правило 80/20 отражает закономерность распределения доходов.
- На рынках фонографической продукции также наблюдаются «жирные хвосты».
-
Рекомендации и ссылки
- В статье приведены ссылки на дополнительные материалы и примеры «жирных хвостов» в финансовых временных рядах.
Полный текст статьи: