Оглавление
Распределение жировых отложений
-
Определение и использование “жирных хвостов”
- “Жирные хвосты” – это распределения с большей асимметрией и эксцессом по сравнению с нормальным распределением.
- Термин “толстохвостка” иногда используется как синоним “жирного хвоста”.
- Различные исследовательские сообщества имеют разные подходы к определению “жирных хвостов”.
-
Примеры и применение
- “Жирные хвосты” встречаются в физике, науках о земле, экономике и политологии.
- Распределения с “жирными хвостами” часто имеют степенной закон убывания хвостов.
- Распределение с “толстым хвостом” имеет дисперсию и асимметрию, которые не определены для значений α>2.
-
Искажения в оценке рисков
- Распределения с “толстыми хвостами” имеют неопределенную дисперсию, что может привести к занижению рисков при использовании нормального распределения.
- Бенуа Мандельброт и Нассим Талеб критиковали модель нормального распределения и предположили, что распределение доходов в финансовой сфере ближе к равномерному.
-
Применение в экономике
- В финансовой сфере “жирные хвосты” считаются нежелательными из-за повышенного риска.
- Исторические примеры включают крахи на финансовых рынках и политические кризисы, которые не могут быть объяснены с помощью математической теории.
-
Примеры в маркетинге и других областях
- В маркетинге правило 80/20 отражает закономерность распределения доходов.
- На рынках фонографической продукции также наблюдаются “жирные хвосты”.
-
Рекомендации и ссылки
- В статье приведены ссылки на дополнительные материалы и примеры “жирных хвостов” в финансовых временных рядах.
Полный текст статьи: