Спецификация статистической модели
- Спецификация модели является частью процесса построения статистической модели.
- Ошибка спецификации возникает, когда функциональная форма или выбор независимых переменных плохо отражают релевантные аспекты истинного процесса генерации данных.
- Смещение возникает, если независимая переменная коррелирует с ошибками, присущими базовому процессу.
- Существуют различные возможные причины ошибки спецификации, включая использование неподходящей функциональной формы, включение нерелевантной переменной и ошибки измерений.
- Все модели будут иметь некоторые технические ошибки, и «все модели неверны» является распространенным афоризмом в статистике.
- Построение модели включает в себя поиск набора взаимосвязей, которые будут представлять процесс, генерирующий данные.
- Обнаружение неправильной спецификации может быть выполнено с помощью теста сброса Рамси.
- Построение модели требует избегать всех источников неправильной спецификации.
- Один из подходов к построению модели заключается в том, чтобы начать с модели в общем виде и затем проверить ее на наличие различных источников неточной спецификации.
- Другой подход заключается в указании нескольких различных моделей в качестве кандидатов и сравнении их друг с другом для определения наиболее подходящей модели для статистического вывода.
Полный текст статьи: