Стохастическое исчисление

От / / Оставьте комментарий

Стохастическое исчисление Стохастическое исчисление оперирует стохастическими процессами и позволяет определить последовательную теорию интегрирования для интегралов случайных процессов.  Это направление было […]

Definitions of mathematical integration, Integral calculus, Mathematical finance, Stochastic calculus, Интегральное исчисление, Математические финансы, Определения математического интегрирования, Стохастическое исчисление

Стохастическое исчисление

  • Стохастическое исчисление оперирует стохастическими процессами и позволяет определить последовательную теорию интегрирования для интегралов случайных процессов. 
  • Это направление было создано японским математиком Кийоси Ито во время Второй мировой войны. 
  • Наиболее известным стохастическим процессом является винеровский процесс, который используется для моделирования броуновского движения и других физических процессов диффузии частиц в пространстве. 
  • С 1970-х годов процесс Винера широко применяется в финансовой математике и экономике для моделирования динамики цен на акции и процентных ставок по облигациям с течением времени. 
  • Основными разновидностями стохастического анализа являются метод Ито и его вариационный аналог – метод Маллявина. 

Полный текст статьи:

Стохастическое исчисление — Википедия

Похожие статьи:

  1. Лямбда-исчисление Оглавление1 Лямбда-исчисление1.1 История и происхождение1.2 Основные понятия1.3 Лямбда-термины и абстракции1.4 Применение и приложения1.5 Происхождение символа λ1.6...
  2. Точечный процесс Пуассона Оглавление1 Точечный процесс Пуассона1.1 Определение и свойства пуассоновского точечного процесса1.2 История и применение1.3 Однородный и неоднородный...
  3. Акция класса Б Оглавление1 Доля класса В1.1 Структура акций и их классификация1.2 Технологическая схема и акции с решающим голосом1.3...
  4. Цены Оглавление1 Ценообразование1.1 Основы ценообразования1.2 Виды ценообразования1.3 Стратегии ценообразования1.4 Методы ценообразования1.5 Ценообразование в различных отраслях1.6 Методы установления...
  5. Интеграл Стратоновича Оглавление1 Интеграл Стратоновича1.1 Определение и расчет интеграла Стратоновича1.2 Численные методы и дифференциальная система счисления1.3 Сравнение с...
  6. Цена акции Оглавление1 Цена акции1.1 Определение цены акции1.2 Динамика цен на акции1.3 Технический анализ и поведенческие финансы1.4 Стоимость...
  7. Процесс Орнштейна–Уленбека Оглавление1 Процесс Орнштейна–Уленбека1.1 Определение и свойства процесса Орнштейна–Уленбека1.2 Математическое описание1.3 Представление через функцию плотности вероятности1.4 Математические...
  8. Фиксирование цен Оглавление1 Установление цен1.1 История конкурентного права1.2 Установление цен1.3 Правовой статус1.4 Исключения1.5 Примеры1.6 Ценовые сговоры в парфюмерии1.7...
  9. Скорость обучения Оглавление1 Скорость обучения1.1 Основные понятия машинного обучения1.2 Методы машинного обучения1.3 Алгоритмы машинного обучения2 Скорость обучения —...
  10. Геометрическое броуновское движение Оглавление1 Геометрическое броуновское движение1.1 Основы геометрического броуновского движения1.2 Определение и свойства1.3 Математическое описание1.4 Применение в финансовой...
  11. Венский фильтр Оглавление1 Винеровский фильтр1.1 Основы фильтра Винера1.2 Математическое описание1.3 Применение в обработке сигналов1.4 История и развитие1.5 Сравнение...
  12. Протесты в Бразилии 2021 – Arc.Ask3.Ru Оглавление1 Бразильские протесты 2021 года1.1 Протесты в Бразилии 2021 года1.2 Заявления и речи Болсонару1.3 Кризис в...
  13. 1970-е – Arc.Ask3.Ru Оглавление1 1970 – е годы1.1 Экономические потрясения и социальные изменения1.2 Технологические и научные достижения1.3 Международные отношения...
  14. Международная конференция по машинному обучению Оглавление1 Международная конференция по машинному обучению1.1 Основные подходы к обучению в ИИ1.2 Методы машинного обучения1.3 Автоматические...
  15. Абстрактное Винеровское пространство Оглавление1 Абстрактное пространство Винера1.1 Определение и свойства гауссовой меры1.2 Абстрактное пространство Винера1.3 Примеры и свойства1.4 Универсальность...
  16. Стивен Э. Шрив Оглавление1 Стивен Э. Шрив1.1 Биография и образование1.2 Научная деятельность1.3 Научные достижения1.4 Полный текст статьи:2 Стивен Э....
  17. Шифер (выборы) Оглавление1 Список кандидатов (выборы)1.1 Голосование и его формы1.2 Различные типы голосования1.3 Полный текст статьи:2 Шифер (выборы)...
  18. Инфляция Оглавление1 Инфляция1.1 Инфляция и её измерение1.2 Причины и последствия инфляции1.3 История инфляции1.4 Современные тенденции1.5 История инфляции1.6...
  19. Уровень цен Оглавление1 Уровень цен1.1 Общий уровень цен1.2 Теоретическая основа1.3 Значимость1.4 Измерение уровня цен1.5 Смотрите также1.6 Полный текст...
  20. Уровень цен Оглавление1 Уровень цен1.1 Общий уровень цен1.2 Теоретическая основа1.3 Значимость1.4 Измерение уровня цен1.5 Смотрите также1.6 Полный текст...
  21. Квантовое стохастическое исчисление Оглавление1 Квантовое стохастическое исчисление1.1 Основы квантовой стохастики1.2 Квантовые системы и белый шум1.3 Квантовое уравнение Ланжевена1.4 Квантовый...
  22. Моделирование – Arc.Ask3.Ru Оглавление1 Моделирование1.1 Определение и классификация моделирования1.2 Типы моделирования1.3 Точность моделирования1.4 Компьютерное моделирование1.5 Моделирование в информатике1.6 Использование...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх