Стохастическое исчисление
- Стохастическое исчисление оперирует стохастическими процессами и позволяет определить последовательную теорию интегрирования для интегралов случайных процессов.
- Это направление было создано японским математиком Кийоси Ито во время Второй мировой войны.
- Наиболее известным стохастическим процессом является винеровский процесс, который используется для моделирования броуновского движения и других физических процессов диффузии частиц в пространстве.
- С 1970-х годов процесс Винера широко применяется в финансовой математике и экономике для моделирования динамики цен на акции и процентных ставок по облигациям с течением времени.
- Основными разновидностями стохастического анализа являются метод Ито и его вариационный аналог — метод Маллявина.
Полный текст статьи: