Стохастическое исчисление

От / / Оставьте комментарий

Стохастическое исчисление Стохастическое исчисление оперирует стохастическими процессами и позволяет определить последовательную теорию интегрирования для интегралов случайных процессов.  Это направление было […]

Definitions of mathematical integration, Integral calculus, Mathematical finance, Stochastic calculus, Интегральное исчисление, Математические финансы, Определения математического интегрирования, Стохастическое исчисление

Стохастическое исчисление

  • Стохастическое исчисление оперирует стохастическими процессами и позволяет определить последовательную теорию интегрирования для интегралов случайных процессов. 
  • Это направление было создано японским математиком Кийоси Ито во время Второй мировой войны. 
  • Наиболее известным стохастическим процессом является винеровский процесс, который используется для моделирования броуновского движения и других физических процессов диффузии частиц в пространстве. 
  • С 1970-х годов процесс Винера широко применяется в финансовой математике и экономике для моделирования динамики цен на акции и процентных ставок по облигациям с течением времени. 
  • Основными разновидностями стохастического анализа являются метод Ито и его вариационный аналог — метод Маллявина. 

Полный текст статьи:

Стохастическое исчисление — Википедия

Похожие статьи:

  1. Цена акции Цена акции Определение цены акции Цена акции — это максимальная или минимальная цена, по которой акция...
  2. Цены Ценообразование Основы ценообразования Ценообразование — это процесс установления цен на товары и услуги.  Ценообразование включает в...
  3. Интеграл Стратоновича Интеграл Стратоновича Определение и расчет интеграла Стратоновича Интеграл Стратоновича является альтернативой интегралу Ито в стохастических процессах. ...
  4. Геометрическое броуновское движение Геометрическое броуновское движение Основы геометрического броуновского движения Геометрическое броуновское движение (GBM) — это стохастический процесс, описывающий...
  5. Скорость обучения Скорость обучения Основные понятия машинного обучения Контролируемое обучение: обучение с заранее определенными целями и критериями оценки. ...
  6. Венский фильтр Винеровский фильтр Основы фильтра Винера Фильтр Винера — это линейный фильтр, который минимизирует среднеквадратичную ошибку между...
  7. Пауза гласных Пауза в гласном Количественный метатезис Метатезис описывает изменение порядка следования согласных в слове.  Градация согласных Градация...
  8. Финансовый отчет Финансовый отчет Основы финансовой отчетности Финансовая отчетность включает в себя информацию о финансовом состоянии компании.  Она...
  9. Потолок цен Потолок цен Определение и примеры контроля цен Контроль цен — это установление государством или регулирующим органом...
  10. Акции Склад Основы акций Акции представляют собой ценные бумаги, подтверждающие право собственности на часть компании.  Акции могут...
  11. Дискретное исчисление Дискретное исчисление Основы дискретного исчисления Дискретное исчисление — это раздел математики, который изучает операции с дискретными...
  12. Интегральный оценочный код Интеграл Скорохода Определение и свойства производной Маллявина Производная Маллявина — это обобщение производной Ито для случайных...
  13. Исчисление процессов Вычисление процессов Основы теории процессов Теория процессов — это математическая модель для описания параллельных вычислений.  Она...
  14. Обратное стохастическое дифференциальное уравнение Обратное стохастическое дифференциальное уравнение Основы обратного стохастического дифференциального уравнения (BSDE) BSDE — это стохастическое дифференциальное уравнение...
  15. Стохастический контроль Стохастическое управление Основы стохастического управления Стохастическое управление учитывает неопределенность в наблюдениях и шуме.  Байесовская вероятность используется...
  16. Стохастическое планирование Стохастическое планирование Основы стохастического планирования Стохастическое планирование оптимизирует достижение цели, учитывая вероятностные распределения случайных величин.  Задачи...
  17. Стохастическое программирование Стохастическое программирование Основы стохастического программирования Стохастическое программирование — это метод оптимизации, который учитывает неопределенность в данных. ...
  18. Стохастическое дифференциальное уравнение Стохастическое дифференциальное уравнение Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) описывает случайное поведение динамической системы.  SDE является стохастическим аналогом...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх