Оценочный тест
- Балльный тест оценивает ограничения на статистические параметры на основе градиента функции правдоподобия.
- Если ограниченная оценка близка к максимуму функции правдоподобия, оценка не должна отличаться от нуля более чем на ошибку выборки.
- Конечные выборочные распределения балльных тестов имеют асимптотическое χ2-распределение при нулевой гипотезе.
- Тест на оценку может быть понят как проверка величины множителей Лагранжа, связанных с ограничениями.
- Эквивалентность двух подходов была впервые показана С. D. Сильви в 1959 году.
- Основное преимущество оценочного теста перед тестом Вальда и тестом отношения правдоподобия заключается в том, что для оценки по баллам требуется вычисление только ограниченной оценки.
- Оценочный тест является наиболее эффективным тестом для выявления небольших отклонений от нулевой гипотезы.
- Если нулевая гипотеза верна, тесты отношения правдоподобия, тест Вальда и балльный тест являются асимптотически эквивалентными тестами гипотез.
Полный текст статьи: