Тест Вальда
- Тест Вальда — классический подход к проверке гипотез, основанный на взвешенном расстоянии между оценкой и предполагаемым значением при нулевой гипотезе.
- Тест Вальда имеет асимптотическое χ2-распределение при нулевой гипотезе и может использоваться для определения статистической значимости.
- Тест Вальда является одним из трех классических подходов к проверке гипотез и требует оценки только неограниченной модели.
- Основным недостатком теста Вальда является его неинвариантность к изменениям в представлении нулевой гипотезы.
- Тест Вальда может быть использован для проверки одной или нескольких гипотез по нескольким параметрам.
- Существуют альтернативы тесту Вальда, такие как тест на отношение правдоподобия и тест на множитель Лагранжа.
- Тесты отношения правдоподобия и множитель Лагранжа являются асимптотически эквивалентными тесту Вальда.
Полный текст статьи: