Косая черта распределения
-
Определение косого распределения
- Косое распределение — это распределение вероятности стандартной нормальной переменной, разделенной на независимую стандартную однородную переменную.
- Случайная величина X = Z / U имеет косое распределение, где Z имеет нормальное распределение с нулевым средним и единичной дисперсией, а U имеет равномерное распределение на [0,1].
-
История и авторы
- Косое распределение было названо Уильямом Х. Роджерсом и Джоном Тьюки в 1972 году.
-
Функция плотности вероятности
- Функция плотности вероятности косого распределения имеет вид φ(x) / φ(x) + 1, где φ(x) — функция плотности вероятности стандартного нормального распределения.
- Частное не определено при x = 0, но разрыв можно устранить.
-
Применение в имитационных исследованиях
- Косое распределение часто используется в имитационных исследованиях.
- Оно имеет более тяжелые хвосты, чем нормальное распределение, но не такое патологическое, как распределение Коши.