Математические финансы

Вики

Оптимальная остановка

/

Оптимальная остановка Проблема оптимальной остановки связана с выбором оптимального времени для прекращения действия или принятия решения.  Примеры задач включают подбрасывание […]

Вики

Сложные проценты

/

Сложные проценты Сложные проценты — это проценты, начисляемые на проценты, и они могут быть непрерывными или периодическими.  История сложных процентов

Вики

Тест Йохансена

/

Тест Йохансена Тест Йохансена проверяет коинтеграцию нескольких временных рядов.  Тест допускает более одного коинтегрирующего отношения.  Существуют два типа теста Йохансена:

Вики

Коинтеграция

/

Коинтеграция Коинтеграция временных рядов используется для выявления статистически значимой связи между рядами, которые имеют стохастические тенденции.  Удни Юл ввел концепцию

Вики

Стохастическое исчисление

/

Стохастическое исчисление Стохастическое исчисление оперирует стохастическими процессами и позволяет определить последовательную теорию интегрирования для интегралов случайных процессов.  Это направление было

Вики

Исчисление Маллявена

/

Математический анализ Маллявина Математический анализ Маллявина — направление в стохастическом анализе, основанное на теории представлений мартингалов.  Маллявин разработал метод, позволяющий

Вики

Стохастическое дифференциальное уравнение

/

Стохастическое дифференциальное уравнение Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) описывает случайное поведение динамической системы.  SDE является стохастическим аналогом обыкновенного дифференциального уравнения.  Существует

Вики

Математические финансы

/

Математические финансы Математические финансы — область финансовой математики, связанная с количественным анализом и управлением инвестициями.  Основана на теории портфеля Марковица

Прокрутить вверх