Процесс Орнштейна–Уленбека
Процесс Орнштейна–Уленбека Определение и свойства процесса Орнштейна–Уленбека Процесс Орнштейна–Уленбека — стохастический процесс, применяемый в финансовой математике и физике. Процесс является […]
Вики
Stochastic differential equations
Вики
Обратное стохастическое дифференциальное уравнение
Обратное стохастическое дифференциальное уравнение Основы обратного стохастического дифференциального уравнения (BSDE) BSDE — это стохастическое дифференциальное уравнение с конечным условием, адаптирующее
Вики
Уравнение Ланжевена
Уравнение Ланжевена Основные понятия теории Ланжевена Теория Ланжевена описывает стохастические процессы в физике, включая броуновское движение и квантовые системы. Она
Вики
Фильтр Калмана
Фильтр Калмана Основы фильтра Калмана Фильтр Калмана — это алгоритм для оценки состояния динамической системы на основе наблюдений. Он используется
Вики
Стохастическое уравнение в частных производных
Стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных Стохастические дифференциальные уравнения в частных производных (SPDE) обобщают уравнения в частных производных с помощью
Вики
Стохастическое дифференциальное уравнение
Стохастическое дифференциальное уравнение Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) описывает случайное поведение динамической системы. SDE является стохастическим аналогом обыкновенного дифференциального уравнения. Существует