Эндогенность (эконометрика)
-
Эндогенность в эконометрике
- Эндогенность возникает, когда независимая переменная коррелирует с элементом ошибки.
- Различие между эндогенными и экзогенными переменными важно для моделей одновременных уравнений.
- Игнорирование эндогенности приводит к предвзятым оценкам.
-
Методы смягчения эндогенности
- Используются методы инструментальных переменных.
- Корреляция между объясняющими переменными и термином ошибки может возникать из-за пропущенных переменных или погрешности измерения.
-
Экзогенность и эндогенность
- Экзогенность определяется для параметра α.
- Переменная может быть экзогенной для одного параметра и эндогенной для другого.
- Сильные экзогенные факторы не являются стохастическими.
-
Статические модели
- Пропущенная переменная: неконтролируемая смешивающая переменная коррелирует с независимой переменной и термином ошибки.
- Погрешность измерения: идеальная мера независимой переменной невозможна, что приводит к корреляции между независимой переменной и термином ошибки.
-
Одновременность
- Две переменные влияют друг на друга, что приводит к эндогенности при оценке любого из уравнений.
-
Динамические модели
- Проблема эндогенности актуальна в контексте анализа временных рядов.
- Переменная может быть последовательной экзогенной, но эндогенной с течением времени.
-
Одновременность в динамических моделях
- Одновременность в динамической модели аналогична статической одновременности.