Функция потерь
- Байесовский подход использует предварительное распределение для вычисления математического ожидания потерь.
- Байесовский риск минимизирует ожидаемые потери при всех возможных состояниях природы и исходах данных.
- Примеры использования байесовского подхода включают оценку параметров и принятие решений в экономике.
- Выбор функции потерь зависит от знания допустимых отклонений в конкретной прикладной задаче.
- Распространенные функции потерь включают квадрат потерь и абсолютную потерю.
- Выбор функции потерь не является произвольным и должен учитывать реальные потери и их свойства.
- Эмпирическая реальность должна быть основой для выбора функций потерь, которые часто не являются математически приятными и дифференцируемыми.
Полный текст статьи: