Коинтеграция

От / / Оставьте комментарий

Коинтеграция Коинтеграция временных рядов используется для выявления статистически значимой связи между рядами, которые имеют стохастические тенденции.  Удни Юл ввел концепцию […]

Mathematical finance, Time series, Временные ряды, Математические финансы

Коинтеграция

  • Коинтеграция временных рядов используется для выявления статистически значимой связи между рядами, которые имеют стохастические тенденции. 
  • Удни Юл ввел концепцию ложной регрессии в 1926 году. 
  • Грейнджер и Ньюболд показали, что стандартная методология регрессии временных рядов должна проверять все задействованные временные ряды на предмет интеграции. 
  • Существует шесть основных методов тестирования на коинтеграцию: двухэтапный метод Энгла-Грейнджера, тест Йохансена, тест Филлипса-Оулиариса и мультикоинтеграция. 
  • Тесты на коинтеграцию предполагают постоянство вектора коинтеграции в течение исследуемого периода, но в действительности долгосрочные взаимосвязи между базовыми переменными могут измениться. 
  • Были предложены байесовские методы для вычисления апостериорного распределения числа коинтегрирующих связей и коинтегрирующих линейных комбинаций. 

Полный текст статьи:

Коинтеграция — Википедия

Похожие статьи:

  1. Психологическое тестирование Психологическое тестирование Обзор психологических тестов Психологические тесты используются для оценки личности, интеллекта, эмоций и поведения.  Тесты...
  2. Тест на примитивность Тест на первичность Определение и свойства простых чисел Простое число — это натуральное число, имеющее только...
  3. База данных временных рядов База данных временных рядов Определение и использование баз данных временных рядов Базы данных временных рядов хранят...
  4. Тест Тьюринга Тест Тьюринга История и значение теста Тьюринга Тест Тьюринга — это тест, который определяет, может ли...
  5. Тест Йохансена Тест Йохансена Тест Йохансена проверяет коинтеграцию нескольких временных рядов.  Тест допускает более одного коинтегрирующего отношения.  Существуют...
  6. Постоянство числа Постоянство числа Постоянство числа в математике связано с аддитивным или мультипликативным постоянством неотрицательного целого числа.  Аддитивная...
  7. Постоянство объекта Постоянство объекта Теория постоянства объекта Пиаже утверждает, что младенцы понимают постоянство объектов раньше, чем предполагалось.  Младенцы...
  8. Тест Фридмана Тест Фридмана Тест Фридмана — непараметрический статистический тест для выявления различий в методах лечения.  Процедура включает...
  9. Тесты LINPACK Тесты LINPACK История и значение LINPACK LINPACK — это тест производительности, разработанный Джеком Донгаррой в 1979...
  10. Временной ряд Временные ряды Временные ряды представляют собой наборы данных, упорядоченных во времени.  Анализ временных рядов включает изучение...
  11. Медианный тест Средний тест Машинный перевод требует исправления ошибок и подтверждения точности.  Не переводите ненадежный или некачественный текст. ...
  12. Тест на примитивность Тест на первичность Проблема простоты чисел является одной из самых важных в теории чисел.  Существует множество...
  13. Стандартизированный тест Стандартизированный тест Определение и значение стандартизированного тестирования Стандартизированное тестирование — это метод оценки знаний учащихся, который...
  14. Линейная модель Линейная модель Определение линейной модели Линейная модель предполагает линейность системы, часто используется в регрессионных моделях.  Термин...
  15. Тест Бентона на визуальное сохранение Тест Бентона на сохранение зрения Тест Бентона на сохранение зрения — индивидуально проводимый тест для измерения...
  16. Нейропсихологический тест Нейропсихологический тест Нейропсихологические тесты — это задания для измерения психологических функций, связанных с мозгом.  Тесты используются...
  17. Тест Вальда Тест Вальда Тест Вальда — классический подход к проверке гипотез, основанный на взвешенном расстоянии между оценкой...
  18. Знаковый тест Проверка знака Знаковый тест — частный случай биномиального теста с вероятностью успеха p=0,5.  Тест используется для...
  19. Статистика испытаний Тестовая статистика Основы статистики Статистика используется для анализа данных и проверки гипотез.  Гипотезы могут быть нулевыми...
  20. Тест Роршаха Тест Роршаха Тест Роршаха — проективный психологический тест для изучения восприятия чернильных пятен и личностных характеристик. ...
  21. Клайв Грейнджер Клайв Грейнджер Биография Клайва Грейнджера Клайв Грейнджер — британский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2003...
  22. Структурный разрыв Структурный прорыв Структурный прорыв в эконометрике и статистике может привести к огромным ошибкам прогнозирования и ненадежности...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх