Методы конечных разностей для ценообразования опционов

От / / Оставьте комментарий

Методы конечных разностей для определения цены опционов Основы методов конечных разностей для оценки опционов Методы конечных разностей применяются в математических […]

Mathematical finance, Numerical differential equations, Options (finance), Математические финансы, Опционы (финансы), Численные дифференциальные уравнения

Методы конечных разностей для определения цены опционов

  • Основы методов конечных разностей для оценки опционов

    • Методы конечных разностей применяются в математических финансах для оценки опционов. 
    • Используются для аппроксимации дифференциальных уравнений, описывающих изменение цены опциона. 
    • Итеративно решают дискретные разностные уравнения для расчета цены опциона. 

  • Применение и ограничения

    • Подходят для решения задач ценообразования на производные финансовые инструменты с той же сложностью, что и древовидные подходы. 
    • Ограничены в количестве базовых переменных и для многомерных задач предпочтительнее методы Монте-Карло. 

  • Примеры и рекомендации

    • Ссылки на статьи и учебные материалы по оценке стоимости опционов и численному решению уравнений в частных производных. 

Полный текст статьи:

Методы конечных разностей для ценообразования опционов — Википедия

Похожие статьи:

  1. Модель ценообразования биномиальных опционов Модель ценообразования биномиальных опционов Основы биномиальной модели Биномиальная модель ценообразования опционов (BOPM) основана на биномиальном распределении. ...
  2. Временная стоимость опциона Временное значение параметра Определение временной стоимости опциона Временная стоимость опциона (TV) — это премия, которую инвестор...
  3. Методы Монте-Карло для ценообразования опционов Методы определения цены опционов методом Монте-Карло Основы метода Монте-Карло в финансовых опционах Метод Монте-Карло используется для...
  4. Опцион (финансы) Опцион (финансовый) Основы опционов Опцион — это контракт, который дает право на покупку или продажу базового...
  5. Оценка опционов Оценка опционов Основы ценообразования опционов Опционы оцениваются по внутренней и временной стоимости.  Внутренняя стоимость — это...
  6. Греки (финансы) Греки (финансы) Основы опционов Опцион — это контракт, который дает право на покупку или продажу базового...
  7. Трехчленное дерево Трехчленное дерево Основы трехчленной модели ценообразования опционов Трехчленная модель ценообразования опционов является расширением биномиальной модели.  Она...
  8. Оценка реальных опционов Оценка реальных опционов Основы оценки реальных опционов Реальные опционы (ROV) — это возможности, которые компания имеет...
  9. Опцион пут Опцион «Пут» Определение и использование опционов «пут» Опцион «пут» дает право продать базовый актив по определенной...
  10. Улыбка волатильности Улыбка непостоянства Основы подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового актива, основанная...
  11. Стратегии ценообразования Стратегии ценообразования Основы ценообразования Ценообразование — процесс установления цен на товары и услуги.  Цена должна отражать...
  12. Рациональное ценообразование Рациональное ценообразование Основы арбитража Арбитраж — это стратегия получения прибыли путем покупки и продажи активов по...
  13. Квантовые финансы Квантовые финансы Основы квантовых финансов Квантовые финансы — междисциплинарная область, использующая квантовую физику и экономику для...
  14. Подразумеваемая волатильность Подразумеваемая волатильность Определение и использование подразумеваемой волатильности Подразумеваемая волатильность (IV) — это оценка будущей волатильности базового...
  15. Опцион колл Опция вызова Определение опциона «колл» Опцион «колл» — это контракт, дающий покупателю право, но не обязанность,...
  16. Численные методы для уравнений в частных производных Численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных Численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных...

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх